一 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用

商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：

①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的；

②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失。

③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。

戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處。

二 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法

1．明確董事會和高級管理層的責(zé)任

董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理原則和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

2．建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程

（1）戰(zhàn)略風(fēng)險識別

與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險交織在一起。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。
具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為：

①產(chǎn)業(yè)風(fēng)險
②技術(shù)風(fēng)險
③品牌風(fēng)險
④競爭對手風(fēng)險
⑤客戶風(fēng)險
⑥項目風(fēng)險
⑦其他例如財務(wù)、運營以及多種外部風(fēng)險因素，都可能對商業(yè)銀行的管理質(zhì)量、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展造成威脅。

（2）戰(zhàn)略風(fēng)險評估

戰(zhàn)略風(fēng)險是無形的，因此難以量化。在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的老師負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，例如整體經(jīng)濟指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風(fēng)險因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制定恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略實施方案。

（3）監(jiān)測和報告

（4）內(nèi)部審計

（5）應(yīng)急方案

3．采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法

有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。

①商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。

首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)。

其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。

最后，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。

②戰(zhàn)略風(fēng)險管理的另一重要工具是經(jīng)濟資本配置。

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