《個人理財》考點匯總

　　銀行業中級《法律法規與綜合能力》章節習題及答案

　　【摘要】2016年下半年銀行業初級從業資格考試將于8月份舉行，《公司信貸》是必考科目，為幫助廣大考生備考環球網校銀行從業資格考試頻道編輯整理發布銀行從業資格《公司信貸》考點精選：客戶信用評級供各位考生學習，希望能夠幫助各位備考。銀行從業資格《公司信貸》考點精選：客戶信用評級

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　　5、客戶信用評級方法：總體來看，商業銀行客戶信用評級主要包括定性分析法(老師判斷法)和定量分析法兩類方法。老師判斷法在我國商業銀行客戶信用評級過程中運用較為廣泛。

　　①定性分析方法

　　A、5Cs系統：品德(Character)，資本(Capital)，還款能力(Capacity)(主要從借款人未來現金流量的變動趨勢及波動性和借款人管理水平兩方面分析)，抵押(Collateral)，經營環境(Condition)(主要包括商業周期所處階段、借款人所在行業狀況、利率水平等因素)。

　　B、5Ps分析系統：個人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose-Factor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業前景因素(Perspective Factor)。

　　C、駱駝(CAMEL)分析系統：資本充足率(Capital Adequacy)、資產質量(Assets Quality)、管理能力(Management)、盈利性(Earning)和流動性(Liquidity)等因素。

　　D、定性分析方法的突出特點在于將信貸老師的經驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎，主觀性很強。該方法的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性，缺乏系統的理論支持，尤其是對于關鍵要素的選擇、權重的確定以及綜合評定等方面更顯薄弱。因此，定性分析方法更適合于對借款人進行是和否的二維決策，難以實現對信用風險的準確計量。

　　②定量分析方法

　　A、較常見的定量分析方法包括各類違約概率模型分析法，其中具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和Credit Monitor、KPMG的風險中性定價模型和死亡概率模型。

　　B、《巴塞爾新資本協議》明確規定，實施內部評級法的商業銀行可采用模型估計違約概率。

　　C、與傳統的定性分析方法相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少五年的數據。