2020注冊會計師《財務成本管理》易錯題投資組合風險
更新時間：2020-06-15 11:11:50
來源：環球網校
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摘要 2020注會cpa考試大綱和教材均已發布，為幫助大家學習2020注會《財務成本管理》科目，環球網校小編特分享“2020注冊會計師《財務成本管理》易錯題投資組合風險”快來檢測下吧!
【多選題】
關于投資組合的風險，下列說法中正確的有( )。
A.組合標準差不會大于組合中各資產標準差的加權平均數
B.充分投資組合的風險，不僅受證券之間協方差的影響，還與各證券本身的方差有關
C.組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越大
D.如果能以無風險利率自由借貸，則投資人都會選擇資本市場線上的組合進行投資
【答案】AD
【解析】 充分投資組合的風險，只受證券之間協方差的影響，而與各證券本身的方差無關，選項B不正確;組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越小，選項C不正確。
點評：
本題考查的是投資組合的風險，這個題目比較綜合，大家需要多加練習。當相關系數等于1時，組合標準差等于各項資產標準差的加權平均數。相關系數越小，組合標準差越小，所以選項A正確。資本市場線上的點是投資組合的最有效的點，所以如果能以無風險利率自由借貸，投資人都會選擇在資本市場線上的組合。
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