2012證券從業《投資基金》第十五章重點試題(4)
更新時間：2012-09-11 10:14:22
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2012證券從業《投資基金》第十五章重點試題(4)
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判斷題:
1、擇時能力是基金經理對市場整體走勢的預測能力。
2、績效貢獻分析的目的是對基金績效表現優劣加以衡量。
3、信息比率以馬柯威茨的均異模型為基礎，可以用以衡量基金的均異性。
4、特雷諾指數考慮的是總風險而不是市場風險。
5、夏普指數與特雷諾指數對基金績效的排序的結論總是相同。
6、廣度指的是基金經理所獲得的超額回報的大小。
7、特雷諾指數給出了基金單位系統風險的平均收益率。
8、夏普指數以貝塔值作為基金風險的度量，給出了基金單位標準差的超額收益率。
9、基金業績分組比較隱含假設同組基金具有不同的風險水平。
10、時間加權收益率通常大于算術平均收益率。
11、幾何平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計，回此它就更多地被用來對將來收益率的估計。
12、對基金業績的短期衡量是指對其近一年表現的衡量。
13、宏觀績效衡量主要是考察整個宏觀經濟對基金業績的影響。
(答案： √×√×× ×√××× ×××)
相關信息:2012證券從業《投資基金》輔導：第11章重點匯總
環球網校2012證券從業多款套餐上線 （教材變化 ）（預習題搶先做）
更多信息： 證券從業資格考試頻道 證券從業資格考試論壇
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