2014年銀行從業《風險管理》第四章重點:市場風險資本計量方法
更新時間：2014-01-15 17:05:08
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摘要 2014年銀行從業《風險管理》第四章重點:市場風險資本計量方法，環球網校銀行從業資格小編精心整理，順祝你2014年銀行從業考試馬到成功！
第四節 市場風險資本計量方法
市場風險監管資本計量
市場風險監管資本應當能夠反映商業銀行市場風險的真實狀況，即監管資本要求應當與所需配置的經濟資本保持基本一致。
根據巴塞爾委員會的規定，市場風險監管資本的計算公式為;
市場風險監管資本一(最低乘數因子+附加因子)×vaR
其中，巴塞爾委員會規定最低乘數因子為3;附加因子設定在最低乘數因子之上，取值在0～之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區間，持有期為10個營業日。
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