銀行公司信貸輔導： 客戶信用評級資料(四)
更新時間：2010-11-30 10:14:40
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(2)定量分析方法
較常見的定量分析方法主要包括各類違約概率模型分析法。違約概率模型分析法屬于現代信用風險計量方法。20世紀90年代以來，信用風險量化模型在銀行業得到了高度重視和快速發展，其中具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和CreditMonitor、KPMG的風險中性定價模型和死亡概率模型。
信用風險量化模型在金融領域的發展也引起了監管當局的高度重視。1999年4月，巴塞爾委員會發布了題為《信用風險模型化：當前的實踐和應用》的研究報告，探討了信用風險量化模型的應用對國際金融領域風險管理的影響，以及這些模型在金融監管尤其是在經濟資本監管方面應用的可能性。《巴塞爾新資本協議》也明確規定，實施內部評級法的商業銀行可采用模型估計違約概率。
與傳統的定性分析方法相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少五年的數據。針對我國銀行業的發展現狀，商業銀行將違約概率模型和傳統的老師系統相結合，取長補短，有助于提高信用風險評估/計量水平。
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