風險管理復習資料: 高級計量法

更新時間：2009-10-19 15:27:29 來源：|0

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高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。使用高級計量法需得到監管當局的批準，且一旦商業銀行采用了高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

業界比較流行的高級計量法主要有內部橫量法、損失分步法、以及記分卡等。

巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準。

（1）資格要求

（2）定性標準。商業銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設計和實施商業銀行的操作風險管理框架。

（3）定量標準。商業銀行在開發系統的過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序。

（4）內部數據要求。無論用于損失計量還是用于驗證，商業銀行必須具備至少5年的內部損失數據對初次使用高級計量法的商業銀行，允許使用3年的歷史數據。

（5）外部數據要求。商業銀行的操作風險計量系統必須利用相關的外部數據，尤其是預期將會發生非經常性、潛在的嚴重損失時，商業銀行必須建立標準的程序，規定在什么情況下必須使用外部數據以及使用外部數據的方法。

（6）業務經營環境和內部控制因素

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