銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章市場風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)6
更新時(shí)間：2018-08-22 09:27:49
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道小編整理發(fā)布《銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章市場風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)6》，為考生發(fā)布銀行從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點(diǎn)等復(fù)習(xí)資料，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)祝考生都能順利通過考試。
①、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。
②、馬克維茨提出的均值—方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論與投資時(shí)間的主流方法。
③、互換分為利率互換和匯率互換，貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率。
④、銀行賬戶的項(xiàng)目通常是按照歷史成本計(jì)價(jià)的。
⑤、如果銀行有專用的期權(quán)計(jì)價(jià)模式，應(yīng)采用Delta的計(jì)算方法計(jì)量期權(quán)敞口頭寸，不能簡化。
⑥、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(不是久期分析)已經(jīng)成為計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)，也是商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。
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