①、債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險。債務(wù)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險。

②、總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價值變化所導(dǎo)致的全部損失。

③、即期凈敞口頭寸原則上要包括資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的所有項(xiàng)目，但變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債和未到交割日的現(xiàn)貨合約除外。

④、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升，反之下降;當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降，反之上升。資產(chǎn)型正比，負(fù)債型反比。

⑤、久期分析比缺口分析更為先進(jìn)。

⑥、遠(yuǎn)期合約和期貨合約都是在確定的未來時間按確定的價格購買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議。

⑦、市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險包括：1、場內(nèi)交易的期權(quán);2、場外的期權(quán)合同;3、債券或存款的提前兌付;4、貸款的提前償還等選擇性條款。

⑧、遠(yuǎn)期外匯交易可以控制匯率風(fēng)險，而即期外匯交易則只能滿足客戶對不同貨幣的需求，用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例。

⑨、止損限額適用于一日、一周或一個月等一段時間內(nèi)的累計(jì)損失。

⑩、遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動是分離的。

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