①、 內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性。

②、 信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的最基礎(chǔ)和關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。

③、 計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致。

④、 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)果是斯科拉定理。

⑤、 企業(yè)——評級方法，個人——評分方法。

⑥、 壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析，用來評估特定事件的變化，而不是預(yù)期損失。

⑦、 預(yù)期損失率 = 預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口。

⑧、 信用衍生產(chǎn)品可以采取現(xiàn)金或者實物的交割方式，違約保護在買方和賣方之間是不同的。

⑨、 客戶評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，它的內(nèi)容包括風(fēng)險違約區(qū)分能力驗證，對違約概率與側(cè)轉(zhuǎn)卻行的驗證，檢驗評級結(jié)果及風(fēng)險參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使用情況。

⑩、 在確定商業(yè)銀行組合風(fēng)險限額管理中資本分配權(quán)重時，需要考慮的因素包括戰(zhàn)略層面的重要性、目前的組合集中情況、經(jīng)濟前景、收益率等，不包括資產(chǎn)負(fù)債率。

⑪、 相關(guān)系數(shù)的最大缺點是僅能用來計量線性相關(guān)，對于非線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系統(tǒng)和坎德爾系數(shù)進行計量。

⑫、 清償優(yōu)先性是產(chǎn)品因素。

⑬、 Credit Metrics(CM)是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險的，遠(yuǎn)離是信用等級變化分析，是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用.CR的違約遵從泊松過程。

⑭、 外部評級專業(yè)評級機構(gòu)對特定的債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠老師定性分析，評級對象主要是政府和大企業(yè)，內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進行評價。

⑮、 違約概率預(yù)測轉(zhuǎn)確定的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份相同或者不同等級PD的預(yù)測準(zhǔn)確性等，不包括均勻分布。

⑯、 Credit Portfolio View (CPV)模型認(rèn)為違約率取決于：1、宏觀變量的歷史數(shù)據(jù);2、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革;3、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革，不包括宏觀變量的前景預(yù)測。

⑰、 信用風(fēng)險監(jiān)測的方法有：6C、客戶信用評級方法、貸款分類方法、信用評分方法。

⑱、 債項評級和客戶評級反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度，客戶評級主要針對的是交易主體，由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定。一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，但可以有不同的交易債項評級。

⑲、 商業(yè)銀行客戶評分的驗證：1、是一個循環(huán)過程;2、是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段;3、《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細(xì)的闡釋;4、驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立與驗證設(shè)計和實施部門之外的部門的審閱。

⑳、 我國商業(yè)銀行現(xiàn)無統(tǒng)一的違約定義，企業(yè)破產(chǎn)視同于違約。

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