2016年銀行從業資格《風險管理》考點精選匯總

　　2016年上半年初級銀行從業資格考試真題《風險管理》

　　【摘要】《風險管理》是銀行業從業資格考試科目，為幫助廣大考生備考環球網校銀行從業資格考試頻道編輯整理發布銀行《風險管理》難點點撥6.1章供各位考生學習，希望能夠幫助各位備考。銀行《風險管理》難點點撥6.1章

編輯推薦：2016年下半年初級銀行從業資格考試真題《風險管理》

　　一、流動性風險的含義

　　流動性反映了商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括：時間、成本和資金數量。流動性風險是指商業銀行無法及時獲得或者無法以合理的成本獲得充足資金，以償還到期債務或其他支付義務、滿足資產增長或其他業務發展需要的風險。保持良好的流動性狀況對商業銀行運營產生積極的作用：①增進市場信心，向外界表明商業銀行是安全的并有能力償還借款;②確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系;③避免銀行資產廉價出售損害股東利益;④降低商業銀行借人資金所需支付的風險溢價。

　　1.市場流動性風險

　　市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險，反映了商業銀行在無損失或微小損失的情況下迅速變現的能力。資產變現能力越強，則銀行流動性狀況越佳，流動性風險也相應越低。商業銀行應當估算所持有的可迅速變現資產量，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。

　　巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類：

　　(1)最具有流動性的資產，如現金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資;

　　(2)其他可在市場上交易的證券，如股票和同業借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性;

　　(3)商業銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但是在流動性分析的框架內卻可能被視為不能出售;

　　(4)流動性最差的資產，包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產等。在計算資產流動陛時，抵押給第三方的資產均應從上述各類資產中扣除。

　　2.融資流動性風險

　　融資流動性風險是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風險，反映了商業銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。如果商業銀行獲取資金的能力較弱，則容易導致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風險也相應較高。由于零售客戶和公司/機構客戶對商業銀行風險的敏感度有差別，因此融資流動性應當從零售和公司/機構兩個角度進行分析：

　　(1)零售客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿取決于其金融知識和經驗、商業銀行的地理位置、服務質量和產品種類等感性因素。因此，從商業銀行融資流動性角度來看，零售存款相對穩定，被看作是核心存款的重要組成部分。

　　(2)公司/機構存款客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通過多種渠道了解商業銀行的經營狀況。對商業銀行的風險水平做出判斷，進而決定存款額度和去向。因此，大額公司/機構存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。特別值得注意的是，大額公司/機構存款的變動對中小商業銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。

　　商業銀行流動性風險管理的核心是盡可能提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最佳的風險一收益平衡點。

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