銀行《風險管理》難點點撥1.2章

更新時間：2016-11-11 09:14:58 來源：環球網校

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摘要　　【摘要】《風險管理》是銀行業從業資格考試科目，為幫助廣大考生備考環球網校銀行從業資格考試頻道編輯整理發布銀行《風險管理》難點點撥1 2章供各位考生學習，希望能夠幫助各位備考。銀行《風險管理》難點點

　　【摘要】《風險管理》是銀行業從業資格考試科目，為幫助廣大考生備考環球網校銀行從業資格考試頻道編輯整理發布銀行《風險管理》難點點撥1.2章供各位考生學習，希望能夠幫助各位備考。銀行《風險管理》難點點撥1.2章

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　　一、信用風險

　　(一)定義

　　信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險，因此又被稱為違約風險。

　　(二)主要形式

　　1.違約風險

　　違約風險既可以針對個人，也可以針對企業，通常指交易對手因經濟或經營狀況不佳而產生違約的風險。

　　2.結算風險

　　結算風險是一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。結算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結算交易。

　　(三)特點

　　信用風險具有明顯的非系統性風險特征。與市場風險相反，信用風險的觀察數據少，且不易獲取。信用風險雖然是商業銀行面臨的最重要的風險種類，但在很大程度上由個案因素決定。

　　對大多數銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。但是，事實上，信用風險既存于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業務中。

　　二、市場風險

　　(一)定義

　　市場風險被定義為：金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內、表外頭寸造成損失的風險。

　　(二)主要形式

　　利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險，其中利率風險尤為重要。

　　(三)特點

　　相對于信用風險而言，市場風險具有數據充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術加以控制。市場風險具有明顯的系統性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。國際性商業銀行通常分散投資于多國金融市場，以降低系統風險。

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　　三、操作風險

　　(一)定義

　　操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息、科技系統以及外部事件所造成損失的風險。

　　(二)主要形式

　　根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件所引發的四類風險，并由此分為以下幾種表現形式：內部欺詐、外部欺詐，就業制度和工作場所安全事件，客戶、產品及業務活動事件，實物資產損壞，信息科技系統事件，執行、交割及流程管理事件。

　　(三)特點

　　市場風險主要存在于交易類業務，信用風險主要存在于授信業務，而操作風險則普遍存在于商業銀行業務與管理的各個領域，具有普通性和非營利性，而且還可能引發市場風險和信用風險。

　　四、流動性風險

　　(一)定義

　　流動性風險是指商業銀行無法及時獲得或無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產增長或其他業務發展需要的風險。

　　(二)特點

　　與信用風險、市場風險和操作風險相比，流動性風險形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險。而且，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業銀行的流動性不足，甚至引發風險擴散，造成整個金融系統出現流動性困難。從這個角度來說，流動性風險水平體現了商業銀行的整體經營狀況。

　　五、國別風險

　　國別風險是由于某一國家或地區經濟、政治、社會文化及事件，導致該國或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業銀行債務，或使商業銀行在該國家或地區商業存在遭受損失，或使商業銀行遭受其他損失的風險。該風險存在于授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中。

　　國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險七類。

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　　六、聲譽風險

　　聲譽是商業銀行所有的利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的寶貴的無形資產。聲譽風險是指由于商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。商業銀行通常將聲譽風險看作是對其經濟價值最大的威脅。

　　幾乎所有的風險都可能影響商業銀行的聲譽，因此，聲譽風險也被視為一種多維風險。最好的管理辦法是：強化風險管理意識，改善公司治理和內部控制，并預先做好應對聲譽危機的準備;確保其他主要風險被正確識別和優先排序，進而得到有效管理。

　　七、法律風險

　　(一)定義

　　法律風險是指商業銀行因日常經營和業務活動無法滿足或違反法律規定，導致不能履行合同、發生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而造成經濟損失的風險。