2016年銀行從業資格《風險管理》考點：債項評級
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債項評級2016年銀行從業資格《風險管理》考點：債項評級
1.債項評級的基本概念
(1)債項評級
債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優先性、產品類別、地區、行業等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。
(2)債項評級與客戶評級的關系
客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個緯度。一個債務人只能有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。
【單選】下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。
A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
答案：B
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【摘要】2016年下半年銀行業初級從業資格考試將于8月份舉行，《風險管理》是必考科目，為幫助廣大考生備考環球網校銀行從業資格考試頻道編輯整理發布2016年銀行從業資格《風險管理》考點：債項評級供各位考生學習，希望能夠幫助各位備考。
(3)損失2016年銀行從業資格《風險管理》考點：債項評級
客戶違約后給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經濟損失;二是會計損失。
(4)違約風險暴露
違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目暴露總和。如果客戶已經違約，則違約風險暴露為其違約時的債務賬面價值;如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內項目為債務賬面價值，對于表外項目為已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額。
【單選】若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為()。
A.表外項目已提取金額
B.表外項目已承諾未提取金額
C.表外項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額
D.表內項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額
答案：C
(5)違約損失率
違約損失率(LossGivenDefault，LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，其估計公式為損失/違約風險暴露。
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2.債項評級的方法
(1)影響違約損失率的因素
?、佼a品因素2016年銀行從業資格《風險管理》考點：債項評級
包括清償優先性(Seniority)、抵押品等。
②公司因素
③行業因素
?、艿貐^因素
?、莺暧^經濟周期因素
【單選】根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LossCalc的技術文件中所披露的信息，()對違約損失率的影響貢獻度最高。
A.清償優先性等產品因素
B.宏觀經濟環境因素
C.行業性因素
D.企業資本結構因素
答案：A
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(2)計量違約損失率的方法
?、偈袌鰞r值法。通過市場上類似資產的信用價差(Credit
Spread)和違約概率推算違約損失率，其假設前提是市場能及時有效反映債券發行企業的信用風險變化，主要適用于已經在市場上發行并且可交易的大企業、政府、銀行債券。
?、诨厥宅F金法。根據違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現金流，并計算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露。2016年銀行從業資格《風險管理》考點：債項評級
【單選】采用回收現金流計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為()。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
答案：D
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