組合選擇題

21、金融風(fēng)險的度量包括()。Ⅰ.風(fēng)險發(fā)現(xiàn)Ⅱ.風(fēng)險分析Ⅲ.風(fēng)險評估Ⅳ.風(fēng)險報告

A、Ⅰ.Ⅱ

B、Ⅱ.Ⅲ

C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

正確答案： B

【老師解析】金融風(fēng)險的度量就是鑒別金融活動中各項損失的可能性，估計可能損失的嚴(yán)重性。它包括風(fēng)險分析和風(fēng)險評估。

22、銀行面臨的信用風(fēng)險可能存在于()中。Ⅰ.貸款業(yè)務(wù)Ⅱ.債券投資業(yè)務(wù)Ⅲ.票據(jù)買賣業(yè)務(wù)Ⅳ.承兌業(yè)務(wù)

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正確答案： D

【老師解析】銀行面臨的主要風(fēng)險就是借款人不能履約的風(fēng)險，即信用風(fēng)險。這些風(fēng)險不僅存在于貸款業(yè)務(wù)中，也存在于其他債券投資、票據(jù)買賣、擔(dān)保、承兌等業(yè)務(wù)中。

23、下列關(guān)于財務(wù)風(fēng)險的描述中，正確的是()。Ⅰ.財務(wù)風(fēng)險處處存在，時時存在Ⅱ.在資金籌集、資金運用、資金積累、分配等財務(wù)活動中均會產(chǎn)生財務(wù)風(fēng)險Ⅲ.財務(wù)風(fēng)險在一定條件下、一定時期內(nèi)肯定會發(fā)生Ⅳ.風(fēng)險與收益成正比

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正確答案： B

【老師解析】財務(wù)風(fēng)險的主要特征表現(xiàn)在：(1)客觀性。即風(fēng)險處處存在，時時存在。(2)全面性。即財務(wù)風(fēng)險存在于企業(yè)財務(wù)管理工作的各個環(huán)節(jié)，在資金籌集、資金運用、資金積累、分配等財務(wù)活動中均會產(chǎn)生財務(wù)風(fēng)險。(3)不確定性。即財務(wù)風(fēng)險在一定條件下、一定時期內(nèi)有可能發(fā)生，也有可能不發(fā)生。(4)收益與損失共存性。即風(fēng)險與收益成正比，風(fēng)險越大，收益越高;反之，風(fēng)險越低，收益也就越低。

24、關(guān)于風(fēng)險，下列說法正確的有()。Ⅰ.風(fēng)險是指對投資者預(yù)期收益的背離Ⅱ.證券投資的風(fēng)險就是證券收益的不確定性Ⅲ.系統(tǒng)性風(fēng)險是可以通過投資組合來避免的Ⅳ.非系統(tǒng)風(fēng)險是可以通過投資組合來避免的

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C、Ⅰ.Ⅲ

D、Ⅰ.Ⅳ

正確答案： B

【老師解析】Ⅲ項，系統(tǒng)性風(fēng)險又稱不可分散風(fēng)險，不能通過構(gòu)建投資組合而避免。

25、下列有關(guān)證券投資收益與風(fēng)險關(guān)系的說法中，哪些說法是正確的?()Ⅰ.同一主體發(fā)行的期限不同的債券之所以票面利率不同，是因為利率風(fēng)險不同Ⅱ.期限相同的不同類型主體發(fā)行的債券的利率不同，是因為信用風(fēng)險不同Ⅲ.同一主體發(fā)行的相同期限浮動利率債券與固定利率債券利率不同，是因為購買力風(fēng)險不同Ⅳ.股票的收益率一般高于債券，是因為股票面臨的經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期波動風(fēng)險比債券大的多

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正確答案： D

【老師解析】在短期國庫券無風(fēng)險利率的基礎(chǔ)上，有以下規(guī)律：①同一種類型的債券，長期債券利率比短期債券高;②不同債券的利率不同，這是對信用風(fēng)險的補(bǔ)償;③在通貨膨脹嚴(yán)重的情況下，債券的票面利率會提高或是會發(fā)行浮動利率債券;④股票的收益率一般高于債券，這是因為股票面臨的經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)周期波動風(fēng)險比債券大得多，必須給投資者相應(yīng)的補(bǔ)償。而購買力風(fēng)險對不同證券的影響是不相同的，最容易受其損害的是固定收益證券，如優(yōu)先股票、債券。

26、風(fēng)險管理與控制的核心包括()。Ⅰ.風(fēng)險限額的確定Ⅱ.風(fēng)險限額的分配Ⅲ.風(fēng)險監(jiān)控Ⅳ.風(fēng)險的消除

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正確答案： A

【老師解析】風(fēng)險管理與控制的核心之一是風(fēng)險的計量、風(fēng)險限額的確定與分配、風(fēng)險監(jiān)控。

27、下列各項中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險的是()。Ⅰ.公司破產(chǎn)風(fēng)險Ⅱ.市場風(fēng)險Ⅲ.通脹風(fēng)險Ⅳ.利率風(fēng)險

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正確答案： C

【老師解析】系統(tǒng)風(fēng)險是指由于某種全局性的共同因素引起的投資收益的可能變動，這種因素以同樣的方式對所有證券的收益產(chǎn)生影響。系統(tǒng)風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期波動風(fēng)險、利率風(fēng)險和購買力風(fēng)險等。公司破產(chǎn)風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險。

28、下列各項中，()均屬于風(fēng)險管理策略。Ⅰ.風(fēng)險分散Ⅱ.風(fēng)險對沖Ⅲ.風(fēng)險量化Ⅳ.風(fēng)險規(guī)避

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B、Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ

正確答案： A

【老師解析】風(fēng)險管理策略，是指根據(jù)自身條件和外部環(huán)境，圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，確定風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度、風(fēng)險管理有效性標(biāo)準(zhǔn)，選擇風(fēng)險承擔(dān)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險轉(zhuǎn)換、風(fēng)險對沖、風(fēng)險補(bǔ)償、風(fēng)險控制等適合的風(fēng)險管理工具的總體策略，并確定風(fēng)險管理所需人力和財力資源的配置原則。風(fēng)險管理的方法一般包括：①風(fēng)險分散：②風(fēng)險對沖;③風(fēng)險轉(zhuǎn)移;④風(fēng)險補(bǔ)償。

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