2017證券從業(yè)資格《投資分析》第八章判斷測(cè)試題

更新時(shí)間：2017-04-28 14:45:55 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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摘要　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布2017證券從業(yè)資格《投資分析》第八章判斷測(cè)試題的新聞，為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的模擬試題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)祝考生都能順利通過考試。2017證券從業(yè)資格《投資

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017證券從業(yè)資格《投資分析》第八章判斷測(cè)試題”的新聞，為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的模擬試題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)祝考生都能順利通過考試。2017證券從業(yè)資格《投資分析》第八章判斷測(cè)試題的具體內(nèi)容如下：

　　三、判斷題(判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的填A(yù)，錯(cuò)誤的填B)

　　1.貨幣市場(chǎng)基金、回購(gòu)和逆回購(gòu)協(xié)議是金融工程師為投資管理而開發(fā)的金融工具。(　　)

　　2.跨市套利、跨期套利和跨品種套利是金融工程技術(shù)在金融工具交易方面的具體運(yùn)用。(　　)

　　3.VaR是在特定的假設(shè)條件下進(jìn)行的，因此VaR的度量結(jié)果存在誤差。(　　)

　　4.Alpha套利策略又稱為“絕對(duì)收益策略”。(　　)

　　5.歷史模擬法計(jì)算VaR的缺點(diǎn)是需要大量的歷史數(shù)據(jù)。(　　)

　　6.做牛市套利者的投資者會(huì)買入近期的股指期貨，賣出遠(yuǎn)期的股指期貨。(　　)

　　7.套利定價(jià)理論認(rèn)為，如果市場(chǎng)上不存在套利組合，那么市場(chǎng)就不存在套利機(jī)會(huì)。(　　)

　　8.廣義的金融工程主要是利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶需要并具有特定風(fēng)險(xiǎn)與收益的新的金融產(chǎn)品。(　　)

　　9.組合技術(shù)主要是運(yùn)用遠(yuǎn)期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行轉(zhuǎn)移。(　　)

　　10.VaR用于風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，沒有考慮不同業(yè)務(wù)部門之間的分散化效應(yīng)。(　　)