2013年《風險管理》第四章考點：市場風險經濟資本配置
更新時間：2013-03-21 12:34:58
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摘要 2013年《風險管理》第四章考點：市場風險經濟資本配置
2013年《風險管理》第四章考點：市場風險經濟資本配置
4.4 市場風險經濟資本配置
4.4.1 市場風險經濟資本的計算與配置
巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中，對市場風險內部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的單尾置信區間;持有期為10個營業日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數據。在此基礎上，計量市場風險監管資本的公式為：
市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)×VaR
同時，《資本協議市場風險補充規定》要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，以檢驗并提高模型的準確性和可靠性。
4.4.2 經風險調整的收益率和經濟增加值在市場風險管理中的應用
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