銀行從業《風險管理》講義：流動性風險管理方法

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　　四、流動性風險管理方法

　　本幣流動性風險管理：

　　(1)設立相應的比率/指標。

　　(2)計算總的流動性需求，包括負債流動性需求，商業銀行總的流動性需求。

　　①商業銀行的負債流動性需求。商業銀行可將特定時段內的存款分為三類：

　　第一類，敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，如證券業存款。對這部分負債，商業銀行應保持較強的流動性儲備，可持有其總額的80%。

　　第二類，脆弱資金，部分為短期內提取的存款，如政府稅款、電力等費用收入。商業銀行可以流動資產的形式持有其30%左右。

　　第三類，核心存款，除極少部分外，幾乎不會在一年內提取。商業銀行可將其15%投入流動資產。

　　根據上述分類及參數標準，可獲得商業銀行的負債流動性需求：

　　商業銀行的負債流動性需求=0.8 ×(敏感負債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15×(核心存款-法定儲備)

　　②商業銀行總的流動性需求。由于貸款發放之后，客戶可能立即提取，因此商業銀行必須持有充足的資金(通常為100%現金)。由此可得商業銀行總的流動性需求：

　　商業銀行總的流動性需求=0.8 ×(敏感負債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15×(核心存款-法定儲備)+1.0×新增貸款

　　根據已劃定的資金期限，計算現金流量頭寸剩余或不足，結合不同情景可能發生的概率，獲得不同時段內商業銀行的流動性缺口：

　　特定時段內的流動性缺口=最好情景的概率 ×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足

　　?外幣的流動性風險管理

　　高級管理層應當首先明確外幣流動性的管理架構，可以將流動性管理權限集中在總部或下放至在貨幣發行國的分行，但都應賦予總部最終的監督和控制全球流動性的權力。其次是制定各幣種的流動性管理策略。商業銀行應當制定外匯融資能力受損時的流動性應急計劃，通常采用兩種方式：

　　(1)使用本幣資源并通過外匯市場將其轉為外幣，或使用該外匯的備用資源。

　　(2)管理者可根據某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。

　　?制定流動性應急計劃：危機處理方案;彌補現金流量不足的工作程序。

　　?要點：提高流動性管理的預見性;建立多層次的流動性屏障;通過金融市場控制風險。

　　巴塞爾委員會關于銀行流動性管理的穩健原則

　　1.建立流動性管理架構

　　2.計量和監測凈融資需求的能力

　　3.管理市場進入的能力

　　4.應急計劃

　　5.對外匯的流動性管理

　　6.流動性風險管理的內部控制

　　7.信息披露

　　8.監管機構的作用

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