銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》講義：流動性風(fēng)險監(jiān)測
更新時間：2012-08-30 10:53:52
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銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》講義：流動性風(fēng)險監(jiān)測
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第三節(jié) 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制
一、流動性風(fēng)險預(yù)警
表6 ―4商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)/信號
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內(nèi)部指標(biāo)/信號 |
外部指標(biāo)/信號 |
融資指標(biāo)/信號 |
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主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如： ? 某項或多項業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險水平增加； ? 資產(chǎn)或負(fù)債過于集中； ? 資產(chǎn)質(zhì)量下降； ? 盈利水平下降； ? 快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等 |
主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。例如： ? 市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮裕蛻舸罅壳笳鳎?BR>? 外部評級下降； ? 所發(fā)行的股票價格下跌； ? 所發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量上升且買賣價差擴(kuò)大； ? 交易/經(jīng)紀(jì)商不愿買賣債券而迫使銀行尋求熟悉的交易/經(jīng)紀(jì)商支持等 |
主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如： ?存款大量流失； ? 債權(quán)人（包括存款人）提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足： ? 融資成本上升； ? 融資交易對手開始要求抵（質(zhì)）押物且不愿提供中長期融資； ? 愿意提供融資的對手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升； ? 被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等 |
二、壓力測試
2007年上半年國內(nèi)股票市場空前繁榮，某商業(yè)銀行在1個營業(yè)日內(nèi)累計提取數(shù)百億元人民幣，給流動性管理造成了巨大壓力，被迫在資金市場不惜成本借入巨額資金以應(yīng)付短期支付要求。
商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項目價值造成的影響進(jìn)行壓力測試：
(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點(diǎn);
(2)市場收益率提高/降低50%;
(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%;
(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%;
(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%。
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