(2)定量分析方法$lesson$

　　較常見的定量分析方法主要包括各類違約概率模型分析法。違約概率模型分析法屬于現代信用風險計量方法。20世紀90年代以來，信用風險量化模型在銀行業得到了高度重視和快速發展，其中具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和CreditMonitor、KPMG的風險中性定價模型和死亡概率模型。

　　信用風險量化模型在金融領域的發展也引起了監管當局的高度重視。1999年4月，巴塞爾委員會發布了題為《信用風險模型化：當前的實踐和應用》的研究報告，探討了信用風險量化模型的應用對國際金融領域風險管理的影響，以及這些模型在金融監管尤其是在經濟資本監管方面應用的可能性。《巴塞爾新資本協議》也明確規定，實施內部評級法的商業銀行可采用模型估計違約概率。

　　與傳統的定性分析方法相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少五年的數據。針對我國銀行業的發展現狀，商業銀行將違約概率模型和傳統的老師系統相結合，取長補短，有助于提高信用風險評估/計量水平。

　　三、操作程序和調整

　　1.信用評級操作程序

　　銀行初評部門在調查分析的基礎上，進行客戶信用等級初評，核定客戶授信風險限額，并將完整的信用評級材料報送同級行風險管理部門審核。風險管理部門對客戶信用評級材料進行審核，并將審核結果報送本級行主管風險管理的行領導。行領導對風險管理部門報送的客戶信用評級材料進行簽字認定后，由風險管理部門向業務部門反饋認定信息。

　　對于超過基層行認定權限的客戶信用評級，該行完成上述規定程序，并由行領導簽字后報送上級行風險管理部門。上級行風險管理部門對客戶信用評級材料進行審核，并報送本行行領導認定。對于仍無認定權限的信用評級材料，應在行領導簽字后繼續上報。認定行對客戶信用評級材料審核、認定后，向下級行反饋認定信息。

　　2.信用評級的調整

　　在客戶信用等級有效期內，如發生下列情況之一，信用評級的初評、審核部門均有責任及時提示并按程序調整授信客戶的信用等級。

　　①客戶主要評級指標明顯惡化，將導致評級分數及信用評級結果降低;

　　②客戶主要管理人員涉嫌重大貪污、受賄、舞弊或違法經營案件;

　　③客戶出現重大經營困難或財務困難;

　　④客戶在與銀行業務往來中有嚴重違約行為;

　　⑤客戶發生或涉人重大訴訟或仲裁案件;

　　⑥客戶與其他債權人的合同項下發生重大違約事件;

　　⑦有必要調整客戶信用等級的其他情況。

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