二、風險預警方法$lesson$

　　風險預警的理論和方法近年來在世界范圍內取得了顯著進展。依托IT技術，許多金融機構將非結構化的邏輯回歸分析和神經網絡技術引入了預警模型，通過監測一套先導指標體系來預測危機發生的可能性。主要方法有：老師判斷法、評級方法、信用評分方法、統計模型。

　　在我國銀行業實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。

　　1.黑色預警法

　　這種預警方法不引進警兆自變量，只考察警兆指標的時間序列變化規律即循環波動特征。例如，我國農業大體上存在5年左右的一個循環周期，而工業的循環周期大體上在3年左右。各種商情指數、預期合成指數、商業循環指數、經濟擴散指數、經濟波動圖等都可以看作是黑色預警法的應用。

　　2.藍色預警法

　　這種預警方法側重定量分析，根據風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，具體分為兩種模式：

　　①指數預警法，即利用警兆指標合成的風險指數進行預警。其中，應用范圍最廣的是擴散指數，是指全部警兆指數中個數處于上升的警兆指數所占比重。當這一指數大于0.5時，表示警兆指標中有半數處于上升，即風險正在上升;如果小于0.5，則表示半數以上警兆指數下降，即風險正在下降。

　　②統計預警法，是對警兆與警素之間的相關關系進行相關分析，確定其先導長度和先導強度，再根據警兆變動情況，確定各警兆的警級，結合警兆的重要性進行警級綜合，最后預報警度。

　　3.紅色預警法

　　該方法重視定量分析與定性分析相結合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結合風險分析老師的直覺和經驗進行預警。

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