(2)違約概率$lesson$

　　違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。

　　在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。巴塞爾委員會設定0.03%的下限是為了給風險權重新定下限，也是考慮到商業銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。

　　違約概率是實施內部評級法的商業銀行需要準確估計的重要風險要素。

　　例題：單選。在《巴塞爾新資本協議》中，為借款人內部評級1年期違約概率設置的下限是( )。

　　A.0.1%

　　B.0.01%

　　C.0.3%

　　D.0.03%

　　答案：D

　　違約概率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，方法有內部違約經驗、映射外部數據和統計違約模型三種方法。

　　與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，即通常所說的違約率，也就是在一定時期內客戶違約的次數。違約頻率是事后檢驗的結果，違約概率是事前預測，二者存在本質區別。

　　2.客戶信用評級的發展

　　(1)老師判斷法

　　即老師系統(Expert System)，是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用風險過程中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。

　　①借款人有關的因素：聲譽、杠桿、收益波動性

　　②與市場有關的因素：經濟周期、宏觀經濟政策、利率水平

　　目前常用的老師系統中，5Cs系統使用最為廣泛，以及對企業信用分析的5Ps系統。

　　5Cs系統：品德(Character)、資本(Capital)、還款能力(Capacity)、抵押(Collateral)、經營環境(Condition)

　　5Ps系統：個人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Factor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業前景因素(Perspective Factor)。

　　老師系統的突出特點(或不足)：個人主觀性很強

　　例題：單選。在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的老師系統是( )。

　　A.4Cs系統

　　B.5Cs系統

　　C.5Ps系統

　　D.CAMEL分析系統

　　答案：C

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