銀行個人理財輔導：市場有效性資料(2)
更新時間：2011-08-12 09:56:57
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3、風險的確定
方差：一組數據偏離其均值的程度，ΣPi*[Ri-E(Ri)],
P是概率、R是預期收益率
標準差：方差的開平方根σ
變異系數： CV = 標準差/預期收益率=σi/E(Ri)
4、必要收益率：
投資對象要求的最低收益率稱為必要收益率。必要收益率包括真實收益率、通貨膨脹率和風險報酬三部分。
例題： 一張債券面值100元，票面利率是10%，期限5年，到期一次還本付息。如果目前市場上的必要收益率是12%，則這張債券的價值是()元
A 85.11 B 101.80 C 98.46 D 108.51 (答案：100*1.5/1.125=85.11)
例題：徐先生打算10年后積累15.2萬元用于子女教育，下列哪個組合在投資報酬率5%的情況下無法實現這個目標呢? (1.0510=1.63)
A 整筆投資5萬元，再定期定額6000元/年
B 整筆投資2萬元，再定期定額10000元/年
C 整筆投資4萬元，再定期定額7000元/年
D 整筆投資3萬元，再定期定額8000元/年
5、系統性風險和非系統性風險
系統性風險：宏觀風險，如市場風險、利率風險、匯率風險、購買力風險等
非系統性風險：微觀風險，與具體產品有關，如經營風險、財務風險、信用風險、突發事件風險。
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