《風險管理》輔導：風險管理的數理基礎(一)
更新時間：2011-07-25 13:31:57
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一、收益的計量
1.絕對收益
絕對收益是對投資者投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。
絕對收益=P―P0
P為期末的資產價值總額，P0為期初投入的資金總額
例：小李2009年1月1日以10元/股的價格買入10手A股票，一年后漲至23元/股時賣出，小李投資股票的絕對收益=10X100X(23―10)=13000元。
小王花1萬元購買1年期國債，國債利率為10%，一年期滿后，小王得到本息共計11萬元，小王的絕對收益=11―10=1萬元。
2.百分比收益率
百分比收益率是當期資產總價值的變化及其現金收益占期初投資額的百分比。
百分比收益率(R)={ ( P1+D―P0 ) / P0 } X 100%
例：以前述小李和小王投資行為比較二者的百分比收益率
小李：( 23X1000―10x1000 ) / ( 10x1000 )=13%
小王：( 11―10 ) / 10=10%
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