市場風險管理復習輔導(8)
更新時間：2011-01-25 14:31:13
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5.敏感性分析 $lesson$
敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。
敏感性分析計算簡單且便于理解，在市場分析中得到了廣泛應用。但是，敏感性分析也存在一定的局限性，主要表現在對于較復雜的金融工具或資產組合，無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化。
6.壓力測試
壓力測試在前面學習信用風險管理時也有學習過，那么在銀行除了采用……P176……可能遭受的損失。
壓力測試的目的是評估銀行在極端不利的情況下的損失承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計。
根據我國銀監會的要求，一般壓力測試應該至少包括六個方面的內容。
7.情景分析
與敏感性分析對單一因素進行分析不同，情景分析是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。
在情景分析過程中，要注意考慮各種頭寸的相關關系和相互作用。可以使用的情景通常有基準情景、最好情景和最壞情景。
8.事后檢驗
事后檢驗是指將市場風險計量方法或模型估算與實際發生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。
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