第二節 戰略風險管理 $lesson$

　　商業銀行的戰略風險管理具有雙重內涵：

　　1.商業銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環境和內部可利用資源，系統識別和評估商業銀行既定的戰略目標、發展規劃和實施方案中潛在的風險，并采用科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能得風險損失;、

　　2.商業銀行從長期、戰略的高度，良好規劃和實施信用、市場、操作、流動性以及聲譽風險管理，確保商業銀行健康、持久經營。

　　一、戰略風險管理的作用

　　商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設：

　　①準確預測未來風險事件的可能性是存在的;

　　②預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失。

　　③如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會。

　　戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資，實施效果需要很長時間才能顯現。實質上，商業銀行可以在短期內便體會到戰略風險管理的諸多益處。

　　二、戰略風險管理的基本做法(結合聲譽風險的知識學習)

　　1.明確董事會和高級管理層的責任

　　董事會和高級管理層負責制定商業銀行的戰略風險管理原則和操作流程，并在其直接領導下，設置戰略管理/規劃部門，負責識別、評估、監測和控制戰略風險。董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有最終責任。

　　2.建立清晰的戰略風險管理流程

　　(1)戰略風險識別

　　與聲譽風險相似，戰略風險產生于商業銀行運營的所有層面和環節，并與市場、信用、操作、流動性等風險交織在一起。通常，戰略風險識別可以從戰略、宏觀和微觀三個層面入手。

　　商業銀行所面臨的外部風險：

　　①行業風險

　　②競爭對手風險

　　③客戶風險

　　④品牌風險

　　⑤技術風險

　　⑥項目風險

　　⑦其他外部風險

　　(2)戰略風險評估

　　戰略風險是無形的，因此難以量化。在評估戰略風險時，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的老師負責審核一些技術性較強的假設條件，例如整體經濟指標、利率變化/預期、信用風險參數等;然后由戰略管理/規劃部門對各種戰略風險因素的影響效果和發生的可能性作出評估，據此進行優先排序并制定恰當的戰略實施方案。

　　(3)監測和報告

　　3.采取恰當的戰略風險管理方法

　　有效的戰略風險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現在商業銀行的日常風險管理活動中。

　　①商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃和實施方案，并深入貫徹在日常經營管理活動中。

　　首先，戰略規劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內。

　　其次，戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色。

　　最后，戰略規劃應當從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。

　　②戰略風險管理的另一重要工具是經濟資本配置。