銀行風險管理：巴塞爾新資本協議資料(三)
更新時間：2010-09-15 09:41:04
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2.內部評級法
內部評級法要去商業銀行建立健全的內部評級體系，自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)、期限(M)等信用風險因素，并根據如下權重公式計算每筆債項的信用風險資本要求(K)：
(1)公司、主權及商業銀行暴露
?、俜沁`約風險暴露
?、谶`約風險暴露
(2)零售暴露
根據對商業銀行內部評級體系依賴程度的不同，內部評級法又分為初級法和高級法兩種：
①初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估機值;
②高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。
初級法和高級法的區分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD。
【單選】《巴塞爾新資本協議》鼓勵有條件的商業銀行使用基于( )的方法來計量違約概率、違約損失，并據此計算信用風險對應的資本要求。
A.外部評級體系
B.內部評級體系
C.宏觀評級體系
D.微觀評級體系
答案：B
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