銀行風險管理：組合信用風險計量資料(一)
更新時間：2010-08-26 11:28:09
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1.違約相關性及其計量
相關性是描述兩個聯合事件之間的相互關系，而不僅僅是指兩個事件概率的簡單乘積。違約相關性的計量包括相關系數和連接函數兩種方法。
(1)相關系數
線性相關是最常見的一種相關，可用統計學中最常見的簡單相關系數來計量。
【單選】X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
答案：C
對于非線性相關，可通過秩相關系數(Spearman)和坎德爾系數(Kendall)進行計量。
上述相關性計量在數學上都具有良好的性質，目前在金融工程領域也得到了廣泛的應用，但它們共同的缺點是只能刻畫兩個變量之間的相關程度，卻無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布。希望通過單比債項的不同損失分布來計算組合的損失分布，可以采用連接函數。
(2)連接函數
連接函數是一個把單變量概率密度函數連接成聯合分布函數的函數。
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