銀行風險管理輔導：債項評級復習資料(二)
更新時間：2010-08-25 10:17:13
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2. 債項評級的方法
(1)影響違約損失率的因素
①產品因素
包括清償優先性(Seniority)、抵押品等。
②公司因素
③行業因素
④地區因素
⑤宏觀經濟周期因素
【單選】根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LossCalc的技術文件中所披露的信息，( )對違約損失率的影響貢獻度最高。
A.清償優先性等產品因素
B.宏觀經濟環境因素
C.行業性因素
D.企業資本結構因素
答案：A
(2)計量違約損失率的方法
①市場價值法。通過市場上類似資產的信用價差(Credit Spread)和違約概率推算違約損失率，其假設前提是市場能及時有效反映債券發行企業的信用風險變化，主要適用于已經在市場上發行并且可交易的大企業、政府、銀行債券。
②回收現金法。根據違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現金流，并計算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露。
【單選】采用回收現金流計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
答案：D
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