風險管理復習資料: 蒙特卡洛模型
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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蒙特卡洛法分兩步進行：第一步，設定金融變量的隨即過程及過程參數；第二步針對未來利率所有可能的路徑情景，模擬資產組合中各證券的價格走勢，從而編制出資產組合的收益率分布來度量VaR。
蒙特卡洛模擬法的優點包括：它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題；產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠；可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反映。其缺點包括：對于基礎風險因素仍然有一定的假設，存在一定的模型風險；計算量很大，且準確性的提高速度較慢，如果一個因素的準確性要提高10倍，就必須將模擬數增加100倍以上；如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果。
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