第一章 風險管理基礎

第一節 風險管理的基本概念

知識點一：風險與收益、損失的關系及金融風險損失的主要類別(掌握)

知識點二：商業銀行五種風險管理策略的基本原理、主要作用(掌握)

知識點三：商業銀行面臨的八種主要風險的內涵、主要特征及構成(掌握)

第二節 商業銀行風險管理的發展

知識點一：風險管理對商業銀行經營的重要意義和作用(了解)

第三節 商業銀行風險管理與資本管理

知識點一：監管資本、會計資本、經濟資本的主要內容，以及銀行資本相較一般企業資本的顯著作用(熟悉)

知識點二：監管資本的構成及不同資本工具的合格標準(了解)

知識點三：我國銀監會對商業銀行的四個層次監管資本要求(了解)

知識點四：商業銀行杠桿率分子項和分母項的統計口徑及與資本充足率相比杠桿率監管的主要優勢(了解)

第四節 風險管理常用的數理知識

知識點一：方差、標準差和正態分布在風險管理的重要應用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點。(掌握)

第二章 風險管理體系

第一節 風險治理

知識點一：董事會、高管層和風險管理部門在風險管理中的職責(熟悉)

知識點二：三道防線、前中后臺分離和風險管理的獨立性等基本原則(掌握)

第二節 風險偏好與風險文化

知識點一：風險治理、風險偏好、風險限額、風險文化、內部控制、內部審計的基本內容(掌握)

知識點二：風險偏好指標維度和指標體系，限額管理作的作用和基本流程(熟悉)

第三節 風險限額

第四節 風險政策與管理流程

知識點一：風險管理基本流程和風險控制/緩釋的技術(掌握)

第五節 風險數據與IT數據

知識點一：風險數據加總和風險報告的基本要求(了解)

第六節 內部控制與內部審計

知識點一:內部控制框架的核心要素，內部審計的基本屬性。(熟悉)

第三章 信用風險管理

第一節 信用風險識別

知識點一：法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點(掌握)

第二節 信用風險評估/計量

知識點一：信用風險評估、計量的發展歷程，掌握基于內部評級的方法和相關計量模型(熟悉)

第三節 信用風險監測與報告

知識點一：信用風險監測與報告的對象、指標和風險預警、報告流程(掌握)

第四節 信用風險控制

知識點一：信用風險控制的限額管理、環節控制和業務實踐(掌握)

第五節 信用風險抵補

知識點一：撥備管理、不良資產處置等信用風險抵補措施(了解)

第六節 信用風險資本計量

知識點一：信用風險資本計量的權重法、內部評級法(熟悉)

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