銀行《公司信貸》重點知識：風險預警程序

風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結(jié)果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風險預警系統(tǒng)，都應當逐級、依次完成以下程序。

1.信用信息的收集和傳遞

收集與商業(yè)銀行有關(guān)的內(nèi)外部信息，包括信貸人員提供的信息和外部渠道得到的信息，并通過商業(yè)銀行信用風險信息系統(tǒng)進行儲存。

2.風險分析

信息通過適當?shù)姆謱犹幚怼⒄鐒e和判斷后，進入到預測系統(tǒng)或預警指標體系中。預測系統(tǒng)運用預測方法對未來內(nèi)外部環(huán)境進行預測，預警指標經(jīng)過運算估計出未來市場和客戶的風險狀況，所輸出的結(jié)果與預警參數(shù)進行比較，以便做出是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度警報的判斷。

3.風險處置

風險處置是指在風險警報的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度地消除商業(yè)銀行風險而采取的一系列措施。

按照階段劃分，風險處置可以劃分為預控性處置與全面性處置。預控性處置是在風險預警報告已經(jīng)做出，而決策部門尚未采取相應措施之前，由風險預警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。預控性處置也可以由商業(yè)銀行的預控對策系統(tǒng)來完成，根據(jù)風險警報的類型和性質(zhì)調(diào)用對策集合，進行輔助決策。全面性處置是商業(yè)銀行對風險的類型、性質(zhì)和程度進行系統(tǒng)詳細的分析后，從內(nèi)部組織管理、業(yè)務經(jīng)營活動等方面采取措施來控制、轉(zhuǎn)移或化解風險，使風險預警信號回到正常范圍。

4.后評價

風險預警的后評價是指經(jīng)過風險預警及風險處置過程后，對風險預警的結(jié)果進行科學的評價，以發(fā)現(xiàn)風險預警中存在的問題(如虛警或漏警)，深入分析原因，并對預警系統(tǒng)和風險管理行為進行修正或調(diào)整，因此對于預警系統(tǒng)的完善十分重要。

風險預警在運行過程中要不斷通過時間序列分析等技術(shù)來檢驗其有效性，包括數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的改善;預警指標和模型的改進，包括模型解釋變量的篩選、參數(shù)的動態(tài)維護等。

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