編輯推薦：2019年11月期貨從業資格各科目考前沖刺卷二匯總

一、單項選擇題

1.基差為正且數值增大，屬于()。

A.反向市場基差走弱

B.正向市場基差走弱

C.正向市場基差走強

D.反向市場基差走強

2.某投資者以0.2美元/蒲式耳的權利金買入大豆看跌期貨期權，執行價格為6.30美元/蒲式耳，期權到期日的大豆期貨合約價格為6.70美元/蒲式耳，此時該投資者的理性選擇和收益狀況是()。

A.不執行期權，收益為0

B.不執行期權，虧損為0.2美元/蒲式耳

C.執行期權，收益為0.4美元/蒲式耳

D.執行期權，收益為0.2美元/蒲式耳

3.關于遠期交易與期貨交易的區別，下列描述錯誤的是()。

A.期貨交易的對象是交易所統一制定的標準化期貨合約

B.遠期合同缺乏流動性

C.遠期交易最終的履約方式是商品交收

D.期貨交易具有較高的信用風險

4.人民幣NDF是指以人民幣匯率為計價標準的()。

A.期貨合約

B.期權合約

C.外匯遠期合約

D.互換合約

5.如果會員持倉頭寸超過持倉限額，交易所可以按照有關采取的措施是()

A.強行平倉

B.強制減倉

C.降低保證金的比列

D.提高保證金的比列

6.某套利者賣出4月份鋁期貨合約，同時買入5月份鋁期貨合約，價格分別為19670元/噸和19830元/噸，平倉時4月份鋁期貨和約價格變為19780元/噸，則5月份鋁期貨和約變為()元/噸時，價差是縮小的。

A.19970

B.19950

C.19980

D.19900

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二、多項選擇題

1.若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，下達了一份4980元/噸的止損單，則下列操作合理的有()。

A.當該合約市場價格下跌到4960元/噸時，下達1份止損單，價格定于4970元/噸

B.當該合約市場價格上漲到5010元/噸時，下達1份止損單，價格定于4920元/噸

C.當該合約市場價格上漲到5030元/噸時，下達1份止損單，價格定于5020元/噸

D.當該合約市場價格下跌到4980元/噸時，立即將該合約賣出

2.期貨交易所指定交割倉庫時，主要考慮指定交割倉庫的()。

A.所在地區的生產或消費集中程度

B.儲存條件

C.運輸條件

D.質檢條件

3.出現()情形的，交易所有權約見制定的會員高管人員或者客戶談話提醒風險，或者要求會員或客戶報告情況。

A.客戶涉嫌違規、違約

B.會員涉及司法調查

C.客戶涉及司法調查

D.會員涉嫌違規、違約

4.下列屬于賣出信號的有()。

A.RSI處于高位，并形成一峰比一峰低的兩個峰，而價格對應的是一峰比一峰高

B.KD處在低位，并形成一底比一底高，而價格繼續下跌

C.WMS%R進入高位后，價格繼續上升

D.MA從下降開始走平，價格從下上穿MA

5.江恩理論的主要分析方法有()。

A.江恩圓形圖

B.江恩方形圖

C.角度線

D.輪中輪

6.關于股票指數，下列說法正確的有()。

A.不同股票市場有不同的股票指數；同一股票市場也可以有不同的股票指數

B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據以編制的

C.不同股票指數的區別主要在于具體的抽樣和計算方法不同

D.股票指數應當計算簡便、易于修正并能保持統計口徑的一致性和連續性

7.現代期貨市場確立的標志是()。

A.標準化合約

B.保證金制度

C.對沖機制

D.統一結算的實施

8.導致不完全套期保值的原因主要有()。

A.期貨價格與現貨價格變動幅度并不完全一致

B.期貨合約標的物可能與套期保值者在現貨市場上交易的商品等級存在差異

C.期貨市場建立的頭寸數量與被套期保值的現貨數量之間存在差異

D.初級產品和產成品之間在價格變化上存在一定的差異性

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三、判斷題

1.期貨期權是期權和期貨的有機結合。()

A.正確

B.錯誤

2.初次參與期貨交易者，只能以買入期貨合約作為期貨交易的開端。()

A.正確

B.錯誤

3.如果建倉后市場行情與預測的相同，可采用平均買低或平均賣高的策略。

A.正確

B.錯誤

4.風險準備金必須單獨核算，專戶存儲。

A.正確

B.錯誤

5.在規定交割期限內，賣方未交付有效標準倉單或買方未解付貨款或解付不足的，視為違約。

A.正確

B.錯誤

6.我國白糖期貨交易在大連商品交易所進行。

A.正確

B.錯誤

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答案及解析

一、單項選擇題

1、【答案】D

【解析】當現貨價格高于期貨價格或者近期期貨合約價格高于遠期期貨合約價格時，這種市場狀態稱為反向市場，或者逆轉市場、現貨溢價，此時基差為正值。基差變大即基差走強。

2、【答案】B

【解析】買入看跌期權，當執行價格低于市場價格(標的資產價格)時，買入看跌期權不會行權，即放棄執行。虧損為支付的權利金0.2美元/蒲式耳。

3、【答案】D

【解析】期貨交易以保證金制度為基礎，實行每日無負債結算制度，所以信用風險較小。

4、【答案】C

【解析】人民幣NDF是指以人民幣匯率為計價標準的外匯遠期合約。

5、【答案】A

【解析】考察強行平倉制度。

6、【答案】D

【解析】考察價差的計算，開倉時價差等于高價-低價，平倉時的價差計算公式套用開倉時的公式。

二、多項選擇題

1、【答案】C、D

【解析】止損指令是實現“限制損失、累積盈利”的有力工具。止損指令下達后，如果市場行情走勢符合投機者預期，價格朝有利方向變動，投機者就可繼續持有頭寸。下達一份新的止損指令。當行情下跌，達到下達的止損價位，即損失已經達到事先確定的數額，投資者應立即對沖了結，認輸離場。

2、【答案】A、B、C、D

【解析】期貨交易所在指定交割倉庫時主要考慮的因素是：指定交割倉庫所在地區的生產或消費集中程度，指定交割倉庫的儲存條件、運輸條件和質檢條件等。

3、【答案】A、B、D

【解析】詳見教材8項情形。

4、【答案】A、C

【解析】KD處在低位，并形成一底比一底高，而價格繼續下跌，這構成底背離，是買入信號；MA從下降開始走平，價格從下上穿MA，是買入信號。

5、【答案】A、B、C、D

【解析】考查江恩理論的主要分析方法。

6、【答案】A、B、C、D

【解析】不同股票市場有不同的股票指數，同一股票市場也可以有多個股票指數。不同股票指數除了其所代表的市場板塊可能不同之外，另一主要區別是它們的具體編制方法可能不同，即具體的抽樣和計算方法不同。一般而言，在編制股票指數時，首先需要從所有上市股票中選取一定數量的樣本股票。在確定了樣本股票之后，還要選擇一種計算簡便、易于修正并能保持統計口徑一致和連續的計算公式作為編制的工具。通常的計算方法有三種：算術平均法、加權平均法和幾何平均法。

7、【答案】A、B、C、D

【解析】標準化合約、保證金制度、對沖機制和統一結算的實施，標志著現代期貨市場的確立。

8、【答案】A、B、C、D

【解析】盈虧完全沖抵是一種理想化的情形，現實中兩者變動幅度并不完全一致，從而影響套期保值的效果，導致不完全套期保值或非理想套期保值。

三、判斷題

1、【答案】A

【解析】期貨期權是期權和期貨的有機結合。

2、【答案】B

【解析】期貨交易者既可以買入建倉也可以賣出建倉。

3、【答案】B

【解析】如果建倉后市場行情與預測的相反，可采用平均買低或平均賣高的策略。

4、【答案】A

【解析】風險準備金制度的內容。

5、【答案】A

【解析】實物交割違約的認定。

6、【答案】B

【解析】我國的白糖期貨合約交易在鄭州商品交易所進行。

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