期貨《套利交易》知識點：期現套利中的無套利區間

更新時間：2016-11-21 16:52:43 來源：環球網校

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　　【摘要】2016年期貨從業資格考試共組織5次和2次投資分析考試，考試地點包括39個城市，為幫助廣大考生備考環球網校期貨從業資格考試頻道整理發布期貨《套利交易》知識點：期現套利中的無套利區間供各位參考學習，更多相關信息請關注環球網校期貨從業資格考試頻道。期貨《套利交易》知識點：期現套利中的無套利區間

　　期現套利的前提是期貨價必須高于或低于現貨價一大截。在高出一個幅度的情況下，可以進行正向套利，將現貨價加上這個幅度之后的價格稱為上邊界，則只有當期貨價格高于上邊界的情況下才能進行正向套利;同樣，在反向套利時，期貨價必須低出現貨價一個幅度，將現貨價減去這個幅度之后的價格稱為下邊界，則只有當期貨價格低于下邊界的情況下才能進行反向套利。當期貨價落在上下邊界之間時，顯然就無法進行期現套利了。因而將這個上下邊界之間便稱為無套利區間。

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　　例如，假定滬深300指數為2200點，股指期貨合約還有一個月到期，如果從事正向期現套利，計算得到成本為10個點，從事反向期現套利成本為20個點，則該期貨合約的正向套利上邊界就是2210點，反向套利的下邊界就是2180點。于是，無套利區間就是(2180， 2210)。這意味著，若期貨指數在該區間時是無法進行期貨套利的。

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