期貨《投資分析》必備考點十一：套期保值的發展
更新時間：2016-09-01 13:50:29
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摘要 【摘要】2016年期貨從業資格考試共組織5次和2次投資分析考試，考試地點包括39個城市，為幫助廣大考生備考環球網校期貨從業資格考試頻道整理發布期貨《投資分析》必備考點十一：套期保值的發展供各位參考學習
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套期保值的發展和應用
1.套期保值的發展
(1)基差逐利型套期保值。沃金其套期保值核心在于能否通過尋找基差方面的變化或 預期基差的變化來謀取利潤，來尋找套期保值的機會。從這個意義上講，套期保值是一種 套期圖利行為。
(2)組合投資型套期保值。J和E組合投資理論認為，交易者進行套期保值實際上是 對現貨市場和期貨市場的資產進行組合投資，套期保值者根據組合投資的預期收益率和預 期收益的方差，確定現貨市場和期貨市場的交易頭寸，以使收益風險最小化或者效用函數 最大化。
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假定△x為套保期限內現貨價格的變化量，△Q為套保期限內期貨價格的變化量，并 且假定現貨和期貨二個市場價格的變動服從正態分布。
該公式揭示了最佳套保比率等于套保期限內現貨價格變動的標準差與期貨價格變動的標準差的商乘以二者的相關系數。
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