試題部分

1、基金投資管理的三大根本能力不包括()。【單選題】

A.風險管理能力

B.證券選擇能力

C.時機選擇能力

D.績效評估能力

2、下列關于基金業績評價的時期選擇的說法中，不正確的是()。【單選題】

A.業績評價時需要計算多個時間段的業績

B.同一基金在不同時間段內的表現可能有很大的差距

C.同一基金在不同時間段內的表現不會有很大的差距

D.業績計算開始與結束時間不同，基金回報率和業績排名可能會有較大的差異

3、夏普比率是諾貝爾經濟學獎得主()于1966年根據資本資產定價模型(CAPM)提出的經風險調整的業績測度指標。【單選題】

A.威廉.夏普

B.大衛

C.史蒂芬·羅斯

D.格雷厄姆

4、詹森指數是在()模型基礎上發展出的一個風險調整績效衡量指標。【單選題】

A.套利定價理論

B.CAPM

C.有效市場

D.最優組合

5、假設某基金第一年的收益率為6%，第二年的收益率是10%，其算術平均收益率為()。【單選題】

A.6%

B.8%

C.10%

D.無法判斷

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參考答案及答案解析

1、正確答案：D

答案解析：基金投資管理的三大根本能力為風險管理能力、證券選擇能力、時機選擇能力。

2、正確答案：C

答案解析：同一基金在不同時間段內的表現可能有很大的差距。業績計算開始與結束時間不同，基金回報率和業績排名可能會有較大的差異，因此，業績評價時需要計算多個時間段的業績，如最近一個月、最近三個月、最近一年、最近五年等。故ABD正確，C錯誤。

3、正確答案：A

答案解析：夏普比率是諾貝爾經濟學獎得主威廉•夏普于1966年根據資本資產定價模型(CAPM)提出的經風險調整的業績測度指標。此比率是用某一時期內投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差。

4、正確答案：B

答案解析：詹森指數是在CAPM模型基礎上發展出的一個風險調整績效衡量指標。

5、正確答案：B

答案解析：算術平均收益率是最簡單的方法，即算術平均收益率(R)是將各單個期間的收益率(R)加總，然后除以期間數(n)。算術平均收益率=(6%+10%)/2=8%。

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