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單選題

1、或然表反映的是所有樣本基金在連續兩個時期內分別處于()地位的數量。

A.“輸贏”“輸輸”

B.“贏輸”“贏贏”

C.“輸贏”“輸輸”“贏輸”“贏贏”

D.“輸贏”“贏輸”

2、歐盟《另類投資基金管理人指令》的主要內容不包括()。

A.私募股權投資基金的“資產剝離”規定

B.資金分配

C.初始資本金要求

D.基金杠桿水平和流動性要求

3、不屬于商業票據的特點的是()。

A.面額較大

B.利率較低

C.可抵押

D.只有一級市場

4、浮動利率債券通常是在一個基準利率基礎上加上()以反映不同債券發行人的信用。

A.利率

B.利差

C.基點

D.利息

5、關于債券組合管理免疫策略，以下表述錯誤的是()。

A.多重負債下的組合免疫策略，債券久期與負債久期相等，債券組合的現金流現值必須與負債現值相等

B.多重負債下的組合免疫策略，負債的久期分布必須比組合內的各種債券的久期分布更廣

C.規避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險

D.或有規避是一種常用的投資方法，投資者首先要確定準確的規避收益，然后確定一個能滿足目標收益的可規避的安全收益水平

6、所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數的()。

A.30%

B.20%

C.15%

D.10%

7、如果投資者存在變現的需求，則應選擇流動性高的投資品種。這體現出()會影響投資機會的選擇。

A.收益率

B.變現需求

C.投資期限

D.風險容忍度

8、下列關于常見衍生工具的區別中，說法有誤的是()。

A.最常見的衍生工具包括遠期合約、期貨合約、期權合約和互換合約

B.期權合約與遠期合約以及期貨合約的不同之處是其損益的不對稱性

C.期貨合約的實物交割比例非常高，遠期合約的實物交割比例非常低

D.期貨合約具有杠桿效應

9、債券基金的主要投資對象不包括()。

A.國債

B.可轉債

C.股票

D.企業債

10、流動性風險管理的主要措施不包括()。

A.制定流動性風險管理制度，平衡資產的流動性與盈利性，以適應投資組合日常運作需要

B.加強對重大投資的監測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析

C.及時對投資組合資產進行流動性分析和跟蹤，包括計算各類證券的歷史平均交易量、換手率和相應的變現周期

D.進行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為，測算當面臨外部市場環境的重大變化或巨額贖回壓力時，沖擊成本對投資組合資產流動性的影響

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參考答案及解析

1、正確答案：C

答案解析：或然表反映的是所有樣本基金在連續兩個時期內分別處于“輸贏”“輸輸”“贏輸”“贏贏”地位的數量。

2、正確答案：B

答案解析：該指令的主要內容包括以下幾方面：注冊監管、監管機構設置、基金杠桿水平和流動性要求、管理人薪酬、資金托管、私募股權投資基金的“資產剝離”規定、初始資本金要求。

3、正確答案：C

答案解析：商業票據的特點的是面額較大、利率較低、只有一級市場，沒有明確的二級市場。

4、正確答案：B

答案解析：浮動利率債券通常是在一個基準利率基礎上加上利差以反映不同債券發行人的信用。

5、正確答案：B

答案解析：多重負債下的組合免疫策略，組合內的各種債券的久期分布必須比負債的久期分布更廣。多重負債下的組合免疫策略，債券久期與負債久期相等，債券組合的現金流現值必須與負債現值相等(C項符合)。規避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險(C項符合)，或有規避是一種常用的投資方法，投資者首先要確定準確的規避收益，然后確定一個能滿足目標收益的可規避的安全收益水平(D項符合)。

6、正確答案：A

答案解析：境外投資者的境內證券投資，應當遵循下列持股比例限制：(1)單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過該公司股份總數的10%。(2)所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不超過該上市公司股份總數的30%。

7、正確答案：B

答案解析：變現需求會影響投資機會的選擇。某些類型的投資不能夠提前變現，某些類型的投資能夠隨時變現，另一些投資品種在變現時會遭受一定的損失。如果投資者存在變現的需求，則應當選擇流動性高的投資品種。

8、正確答案：C

答案解析：期貨合約由于具備對沖機制，實物交割比例非常低。遠期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意愿是無法取消合約的，其實物交割比例非常高。

9、正確答案：C

答案解析：C項不屬于債券基金的投資對象；債券基金指的是基金資產80%以上投資于債券的基金。債券基金的投資對象主要有國債、可轉債、企業債等，由于債券收益波動較小，所以債券基金具有風險低、收益低的特點。

10、正確答案：B

答案解析：B項不屬于流動性風險管理的主要措施，加強對重大投資的監測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析是市場風險管理的主要措施。

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