咨詢工程師《分析與評價》知識點:概率樹分析
更新時間：2014-04-28 13:21:12
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摘要 咨詢工程師《分析與評價》知識點:概率樹分析
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概率樹分析
概念：概率分析是借助現代計算技術，運用概率論和數理統計原理進行概率分析，求得風險因素取值的概率分布，并計算期望值、方差或標準差和離散系數，表明項目的風險程度。
計算方法：基本步驟是：
(1) 假定輸入變量之間是相互獨立的，可以通過對每個輸入變量各種狀態取值的不同組合計算項目的內部收益率或凈現值等指標。根據每個輸入變量狀態的組合計算得到的內部收益率或凈現值的概率為每個輸入變量所處狀態的聯合概率，即各輸入變量所處狀態發生概率的乘積。
(2)評價指標(凈現值或內部收益率)由小到大進行順序排列，列出相應的聯合概率和從小到大的累計概率，并繪制評價指標為橫軸，累計概率為縱軸的累計概率曲線。計算評價指標的期望值、方差、標準差和離散系數
(3)根據評價指標NPV=0，IRR=ic或(is)，由累計概率表計算P【NPV(ic)<0】或P(IRR
P【NPV(ic)≥0】=1-P【NPV(ic)<0】
P(IRR≥ic)=1-P(IRR
適用范圍：
(1) 概率分析的理論計算法一般只使用于服從離散分布的輸入與輸出變量。
(2) 當輸入變量數和每個變量可取的狀態數較多(大于3個)時，一般不適于使用理論分析方法。若各輸入變量之間不是獨立，而存在相互關聯時，也不適用這種方法。
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