之金融工程應用分析(5)
更新時間：2011-04-07 09:59:00
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第三節 金融風險的VaR方法 $lesson$
大綱要求：
熟悉風險度量方法的歷史演變;掌握VaR的概念與計算的基本原理;熟悉VaR計算的主要方法及優缺點;熟悉VaR的主要應用及在使用中應注意的問題。
一、VaR方法的歷史演變
名義值法→敏感性方法→波動性方法→VaR方法(壓力測試)
二、VaR方法的基本原理及計算公式
(一)VaR方法的基本原理――重點
概念、公式表達P388
(二)VaR的主要計算方法
1.局部估值法：德爾塔―正態分布法
2.完全估值法：歷史模擬法、蒙特卡羅模擬法
每種方法的步驟、優缺點
三、VaR方法的應用
(一)風險管理與控制
與傳統風險管理方法相比，其優勢有六方面
(二)基于VaR的資產配置與投資決策
(三)基于VaR的業績評估――RAROC(經風險調整后的資本收益)
(四)風險監管
四、使用VaR需注意的問題
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