證券投資分析輔導(dǎo)：資本資產(chǎn)定價模型(二)
更新時間：2010-11-02 10:26:40
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(三)證券市場線
1、公式：
(1)單個證券：
(2)任意組合：
是證券與市場組合的協(xié)方差與市場組合方差的比，衡量了證券及組合的系統(tǒng)風(fēng)險大小。
2、經(jīng)濟意義：
任意證券或組合的由(1)無風(fēng)險利率和(2)系統(tǒng)風(fēng)險溢價兩部分組成。
(四) 系數(shù)的涵義及應(yīng)用
1. 系數(shù)的涵義
1) 反映證券/組合對市場組合方差的貢獻(xiàn)率
2) 反映證券/組合收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
3) 衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平
2. 系數(shù)的應(yīng)用
1) 證券選擇
2) 風(fēng)險控制
3) 投資組合績效評價
2010年證券從業(yè)資格網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
更多信息：證券從業(yè)資格考試頻道 證券從業(yè)資格考試論壇
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