2021年中級經濟師《金融》知識點及練習題：巴塞爾協議的演進與資本管理要求
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知識點15：
巴塞爾協議的演進與資本管理要求
(一)巴塞爾協議及其資本管理要求
1988 年巴塞爾協議由 12 國央行召開，有助于消除各國銀行間的不平等競爭，成為全球銀行業監管的統一準則。
在該協議中，銀行資本分為核心資本和附屬資本。核心資本包括實收股本和公開儲備;附屬資本包括一定比例的普通準備金和長期次級債務等,其規模不得超過核心資本的 100%。協議規定，銀行的核心資本充足率和總資本充足率分別不能低于 4% 和 8% 。
(二)“巴塞爾協議Ⅱ” 及其資本管理要求
2004 年，“巴塞爾協議Ⅱ”又稱“巴塞爾新資本協議”
“巴塞爾新資本協議”在統一銀行業的資本及其計量標準方面做出了改進，全面覆蓋對信用風險、 市場風險和操作風險的資本要求，并提出了有效資本監管的“三個支柱”，即：最低資本充足率要求、 監管當局的監督檢查、市場約束。
(三)巴塞爾協議Ⅲ及其資本管理要求
2008 年由美國次貸危機后,全面改革現行資本監管制度成為焦點。
在此背景下，巴塞爾協議Ⅲ進一步強化了銀行資本充足率監管要求，提高了資本質量、一致性和透明度,加大了風險覆蓋范圍，引入了杠桿率要求，建立了流動性標準，并成為國際金融監管領域的新基準。
1. 一級資本充足率下限要求上調至 6%，
2. 核心一級資本充足率下限提高至 4.5%
3. 對系統重要性銀行的附加資本要求為 1%
4. 商業銀行設立“資本防護緩沖資金”，總額不得低于銀行風險資產的 2.5%
5. 提取 0 - 2.5%的逆周期資本緩沖
6. 3%的最低杠桿比率
7. 100%的流動杠桿比率和凈穩定資金來源比率
練習題：
【多選】下列關于“巴塞爾協議Ⅲ”的說法正確的有( )
A. 核心一級資本充足率下限提高至 4%
B. 一級資本充足率的下限為 8%
C. 2.5%的最低杠桿比率
D. 商業銀行設立“資本防護緩沖資金”，總額不得低于銀行風險資產的 2.5%
E. 對系統重要性銀行的附加資本要求為 1%
【答案】DE
【解析】巴塞爾協議Ⅲ的資本管理要求：
1. 一級資本充足率下限要求上調至 6%， 2. 核心一級資本充足率下限提高至 4.5% 3. 對系統重要性銀行的附加資本要求為 1% 4. 商業銀行設立“資本防護緩沖資金”，總額不得低于銀行風險資產的 2.5% 5. 提取 0 - 2.5%的逆周期資本緩沖 6. 3%的最低杠桿比率 7. 100%的流動杠桿比率和凈穩定資金來源比率。
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