2021年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》知識(shí)點(diǎn)及練習(xí)題：我國(guó)資產(chǎn)負(fù)債管理的方法
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知識(shí)點(diǎn)14：
我國(guó)資產(chǎn)負(fù)債管理的方法
缺口分析是商業(yè)銀行衡量資產(chǎn)與負(fù)債之間重新定價(jià)期限和現(xiàn)金流量到期期限匹配情況的一種方法。
情景分析：
2020 年年底，A 銀行資產(chǎn)規(guī)模為 700 億元，負(fù)債規(guī)模為 600 億元，在利率下降的情況下，銀行是有利還是在不利的狀態(tài)?
假設(shè)利率下降了 1%，資產(chǎn)端 700×(-1%)=- 7(億元)
負(fù)債端 600 ×(-1%)=-6 (億元) 銀行收入= -7-(-6)= -1 <0 ，不利
久期分析是商業(yè)銀行衡量利率變動(dòng)對(duì)全行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。
外匯敞口與敏感性分析是商業(yè)銀行衡量匯率變動(dòng)對(duì)全行財(cái)務(wù)狀況影響的一種方法。
情景分析：
房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施不斷出臺(tái)，A 銀行開始測(cè)算，如果房?jī)r(jià)大幅下跌，銀行是否可以承受房?jī)r(jià)下跌造成的損失。這一測(cè)算方法是指( )
1. 情景模擬
2. 流動(dòng)性壓力測(cè)試
情景模擬是商業(yè)銀行結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用可能產(chǎn)生的影響。
流動(dòng)性壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析方法，商業(yè)銀行通過流動(dòng)性壓力測(cè)試測(cè)算全行在遇到小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，從而對(duì)銀行流動(dòng)性管理體系的脆弱性做出評(píng)估和判斷，進(jìn)而采取必要措施。
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