點擊查看：2009年上半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考試真題及答案

　　二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目的要求.請選擇相應選項。多選、少選、錯選均不得分。(共40題，每題l分，共40分)

　　1.下列關于VaR的描述，不正確的是( )。

　　A.風險價值與損失的任何特定事件相關

　　B.風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C.風險價值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D.風險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

　　E.風險價值不是以概率百分比表示的價值

　　2.操作風險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　A.外部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.員工的知識/技能匱乏

　　D.內部欺詐

　　E.核心員T流失

　　3.在風險評估時，商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內容包括( )。

　　A.損失的影響程度

　　B.總損失數(shù)額信息

　　C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　4.通常戰(zhàn)略風險識別可以從( )三個層面人手。

　　A.戰(zhàn)略

　　B.宏觀

　　C.微觀

　　D.全局

　　E.戰(zhàn)術

　　5.商業(yè)銀行通常可以通過觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內部指標信號的指標有( )。

　　A.某項業(yè)務風險水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.資產過于集中

　　D.資產質量下降

　　E.所發(fā)行的股票價格下跌

　　6.關于債項評級說法，錯誤的有( )。

　　A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

　　B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項評級只能反映債項本身的交易風險

　　E.債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

　　7.商業(yè)銀行的經營原則有( )。

　　A.安全性

　　B.約束性

　　C.流動性

　　D.效益性

　　E.規(guī)模性

　　8.參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。

　　A.風險監(jiān)測和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價格核準能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　編輯推薦：

　　只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學

　　跨省異地報考指南　　

　　2015年銀行從業(yè)資格各考試科目章節(jié)習題及答案

　　2015年銀行從業(yè)資格考試最后模擬沖刺試題及答案

　　環(huán)球網校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　點擊查看：2009年上半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考試真題及答案

　　9.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括( )。

　　A.提高發(fā)言人的溝通能力

　　B.提高解決問題的能力

　　C.危機現(xiàn)場處理

　　D.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制

　　E.模擬訓練和演習

　　10.下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營關系的說法，正確的有( )。

　　A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式

　　C.風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

　　D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　11.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有( )。

　　A.對市場風險VaR值的準確性進行驗證

　　B.分析資產組合在不同市場條件下可能產生的收益或損失

　　C.計算資產組合可能產生的最高收益

　　D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　E.測算極端不利的市場條件對資產組合造成的影響

　　12.盈利能力監(jiān)管指標包括( )。

　　A.資本金收益率

　　B.資產收益率

　　C.凈業(yè)務收益率

　　D.非利息收入率

　　E.非利息收入比率

　　13.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括( )。

　　A.系統(tǒng)風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　E.聲譽風險

　　14.戰(zhàn)略風險來自( )。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經營目標不能按時實現(xiàn)

　　C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

　　E.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

　　15.決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是( )。

　　A.資本金規(guī)模

　　B.風險管理水平

　　C.資產管理

　　D.負債管理

　　E.資產負債管理

　　16.下列關于商業(yè)銀行的風險管理部門設置的說法，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性

　　B.商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權

　　C.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　D.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

　　E.商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

　　編輯推薦：

　　只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學

　　跨省異地報考指南　　

　　2015年銀行從業(yè)資格各考試科目章節(jié)習題及答案

　　2015年銀行從業(yè)資格考試最后模擬沖刺試題及答案

　　環(huán)球網校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　點擊查看：2009年上半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考試真題及答案

　　17.外匯敞口分析的特點包括( )。

　　A.忽略了各種匯率變動的相關性

　　B.清晰易懂

　　C.計算簡便

　　D.敏感度高

　　E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險

　　18.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有( )。

　　A.完善的公司治理結構

　　B.健全的內部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)

　　E.強大的研發(fā)實力

　　1 9.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有( )。

　　A.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告

　　C.負責核準復雜金融產品的定價模型

　　D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

　　20.下列屬于Altman的z評分模型中的財務比率的是( )。

　　A.息稅前收益/總資產

　　B.股票市場價值/債務賬面價值

　　C.(流動資產一流動負債)/總資產

　　D.銷售額/總資產

　　E.留存收益/總資產

　　21.審慎經營類指標包括( )。

　　A.總資產凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.大額風險集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.成本收入比

　　22.目前最廣泛應用的信用風險評分模型是( )。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　23.壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有( )。

　　A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　B.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型

　　D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　24.下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產

　　B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產

　　C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險

　　E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　編輯推薦：

　　只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學

　　跨省異地報考指南　　

　　2015年銀行從業(yè)資格各考試科目章節(jié)習題及答案

　　2015年銀行從業(yè)資格考試最后模擬沖刺試題及答案

　　環(huán)球網校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　點擊查看：2009年上半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考試真題及答案

　　25.某機構購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是( )。

　　A.預期利率上升時，不做利率互換

　　B.預期利率上升時，將固定利率調為浮動利率

　　C.預期利率下降時，不做利率互換

　　D.預期利率下降時，將固定利率調為浮動利率

　　E.無論預期利率上升或下降，均將固定利率調為浮動利率

　　26.根據(jù)有關法律規(guī)定，下列機構中一般不得作為貸款保證人的有( )。

　　A.企業(yè)集團下屬地方分公司

　　B.公立醫(yī)院

　　C.國家機關

　　D.企業(yè)集團下屬子公司

　　E.私立貴族學校

　　27.按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有( )。

　　A.市場上的投資者都是理性的

　　B.市場上的投資者偏好收益

　　C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產組合

　　28.下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標準的說法，正確的有( )。

　　A.商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關的外部數(shù)據(jù)，尤其是預期將會發(fā)生非經常性、潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

　　C.任何操作風險計量系統(tǒng)必須具備某些關鍵要素，包括內部數(shù)據(jù)的使用、相關的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經營環(huán)境和內部控制系統(tǒng)情況的其他因素

　　D.商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內

　　E.除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素

　　29商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括( )。

　　A.風險控制

　　B.終止相關業(yè)務

　　C.連續(xù)經營方案

　　D.保險

　　E.業(yè)務外包

　　30.巴塞爾委員會提出，用標準法計算經濟資本配置，銀行至少應該滿足的條件有( )。

　　A.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構

　　B.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法

　　C.銀行的資本充足率應該達到12.5%

　　D.銀行應該連續(xù)三年盈利

　　E.銀行應當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統(tǒng)

　　31.流動性風險預警信號中的融資信號包括( )。

　　A.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　C.所發(fā)行股票價格下跌

　　D.債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

　　32.商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括( )等指標的變化。

　　A.銀行的資產質量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E.銀行內部有關風險水平

　　編輯推薦：

　　只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學

　　跨省異地報考指南　　

　　2015年銀行從業(yè)資格各考試科目章節(jié)習題及答案

　　2015年銀行從業(yè)資格考試最后模擬沖刺試題及答案

　　環(huán)球網校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　點擊查看：2009年上半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考試真題及答案

　　33.如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產市場嚴重下降，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )。

　　A.國家風險

　　B.流動性風險

　　C.信用風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　E.操作風險

　　34.清晰的聲譽風險管理流程包括( )。

　　A.聲譽風險識別

　　B.外部審計

　　C.聲譽風險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　E.內部審計

　　35.下列屬于有效的聲譽風險管理體系內容的有( )。

　　A.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)

　　B.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶

　　C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

　　E.深人理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等)對自身的期望值

　　36.下列( )是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。

　　A.制定危機管理規(guī)劃

　　B.從投訴和批評中積累早期預警經驗

　　C.確保及時處理投訴和批評

　　D.增加對客戶/公眾的透明度

　　E.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一

　　37.銀監(jiān)會提H{的良好銀行監(jiān)管標準主要包括( )。

　　A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

　　C.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

　　D.提高我國銀行業(yè)風險管理水平

　　E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　38.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( )。

　　A.公共性質論

　　B.利益沖突論

　　C.債權保護論

　　D.銀行風險論

　　E.適度競爭論

　　39.( )是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

　　A.稅務部門

　　B.中央銀行

　　c.財政部門

　　D.證券監(jiān)督管理部門

　　E.法律部門

　　40.在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質押品的有( )。

　　A.黃金

　　B.美元現(xiàn)金

　　C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D.評級為AA-的國家發(fā)行的債券

　　E.銀行存單

　　編輯推薦：

　　只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學

　　跨省異地報考指南　　

　　2015年銀行從業(yè)資格各考試科目章節(jié)習題及答案

　　2015年銀行從業(yè)資格考試最后模擬沖刺試題及答案

　　環(huán)球網校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!