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　　1、 隨著中國經(jīng)濟的高速增長，中國未來對能源和初級產(chǎn)品的進口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國家投資公司在市場風(fēng)險控制中，運用了(　)。

　　A.限額管

　　B.風(fēng)險監(jiān)測

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.期貨投資

　　2、 在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風(fēng)險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨設(shè)立信貸條件的是(　)。

　　A.營銷人員

　　B.風(fēng)險分析人員

　　C.信貸審批人員

　　D.信貸組合管理人員

　　3、 在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中,(　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級計量法

　　4、 (　)足指因不可執(zhí)行合約.訴訟或不利判決而可能使銀行的運作或財務(wù)狀況出現(xiàn)混亂或負面影響的風(fēng)險。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.聲譽風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險

　　5、 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是(　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.均衡性

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　　6、 以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號有(　)

　　A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.資產(chǎn)過于集中

　　D.所發(fā)行的股票價格下跌。

　　7、我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。資本充足率的計算公式為(　)。

　　A.資本充足率=(資本一扣除項)÷(操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)

　　B.資本充足率=資本÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)

　　C.資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)

　　D.資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)

　　8、 以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是(　)

　　A.行宣布上調(diào)利率0.5%

　　B.滬市投資收益率上漲5%

　　C.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量

　　D.貸款人推進新的貸款請求

　　9、 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計算公式為(　)。

　　A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余 額×100%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×100%

　　10、 因人員內(nèi)外勾結(jié)所造成的商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件，應(yīng)當(dāng)被歸類為(　)。

　　A.外部欺詐

　　B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作不當(dāng)

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.執(zhí)行交割和流程漏垌

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　　11、 當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以(　)方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。

　　A.銀團貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.以上都不是

　　12、 (　)業(yè)務(wù)的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費。

　　A.商業(yè)銀行

　　B.交易和銷售

　　C.公司金融

　　D.零售經(jīng)紀(jì).

　　13、 客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶(　)的計量和評價，反映客戶(　)的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險

　　B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險

　　C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險

　　D.償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險

　　14、 根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》，計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為(　)。

　　A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR

　　B.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR

　　C.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR

　　D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR

　　15、 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是(　)。

　　A.復(fù)制信用票據(jù)

　　B.信用組合證券化

　　C.信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)

　　D.合成債券

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　　16、 采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是(　)。

　　A.統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單

　　B.統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義

　　C.財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異

　　D.統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

　　17、 (　)數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

　　A.內(nèi)部

　　B.業(yè)務(wù)

　　C.風(fēng)險

　　D.外部

　　18、 在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是(　)。

　　A.為了發(fā)行證券

　　B.為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C.為了保證投資者本息的按期支付

　　D.為了購買權(quán)益資產(chǎn)

　　19、 以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是(　)

　　A.自營頭寸

　　B.做市交易形成的頭寸

　　C.代客買賣頭寸

　　D.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸

　　20、 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債價值的影響為(　)

　　A.損失13億

　　B.盈利13億

　　C.損失42.6億

　　D.盈利42.6億

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　　21、 操作風(fēng)險管理職能部門的工作不包括(　)。

　　A.創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險評估方法

　　B.監(jiān)控和事故處理

　　C.承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　D.了解整個銀行的風(fēng)險狀況

　　22、 按照國際實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施為(　)。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式

　　23、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是(　).

　　A.銀行券理論

　　B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

　　C.購買理論

　　D.銷售理論

　　24、 巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排(　)

　　A.經(jīng)濟資本

　　B.存款準(zhǔn)備金

　　C.資本充足率

　　D.央行票據(jù)

　　25、 產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門所對應(yīng)的業(yè)務(wù)來對損失事件進行分類。巴塞爾委員會劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為(　)類。

　　A.6

　　B.8

　　C.7

　　D.9

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　　參考答案

　　1. C

　　系統(tǒng)解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。

　　2. A

　　3. D

　　4. A

　　5. D

　　6. D

　　7. D

　　系統(tǒng)解析：新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險資本要求)。

　　8. C

　　9. B

　　系統(tǒng)解析： 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計算公式為：人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%。故選B。

　　10. C

　　11. A

　　12. B

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　　13. A

　　系統(tǒng)解析： 首先，客戶信用評級是信用風(fēng)險管理辦法，反映的不是流動風(fēng)險。其次，對客戶信用評級就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強，但償債意愿很弱，信用風(fēng)險依然很大。所以償債意愿是個很重要的考查因素。

　　14. A

　　系統(tǒng)解析： 根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》，計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為：市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR。故選A。

　　15. C

　　16. C

　　17. D

　　系統(tǒng)解析： 外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

　　18. B

　　19. D

　　20. A

　　21. C

　　22. C

　　23. B

　　24. A

　　25.B

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