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　　1、 隨著中國經濟的高速增長，中國未來對能源和初級產品的進口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產品供應商的部分股票，國家投資公司在市場風險控制中，運用了(　)。

　　A.限額管

　　B.風險監測

　　C.風險對沖

　　D.期貨投資

　　2、 在授權管理中，如果由自動化系統來計算與風險相一致的信貸條件時，有權單獨設立信貸條件的是(　)。

　　A.營銷人員

　　B.風險分析人員

　　C.信貸審批人員

　　D.信貸組合管理人員

　　3、 在操作風險經濟資本計量的方法中,(　)是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。

　　A.內部評級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.高級計量法

　　4、 (　)足指因不可執行合約.訴訟或不利判決而可能使銀行的運作或財務狀況出現混亂或負面影響的風險。

　　A.法律風險

　　B.流動性風險

　　C.聲譽風險

　　D.國家風險

　　5、 以下不屬于商業銀行經營三原則的是(　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.均衡性

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　　6、 以下不是影響商業銀行流動性風險預警的內部指標/信號有(　)

　　A.某項業務風險水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.資產過于集中

　　D.所發行的股票價格下跌。

　　7、我國對商業銀行資本充足率的計算依據2004年銀監會發布的《商業銀行資本充足率管理辦法》。它以l988年資本協議為基礎，按照審慎的原則確定了商業銀行資本充足率計算方法。商業銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。資本充足率的計算公式為(　)。

　　A.資本充足率=(資本一扣除項)÷(操作風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)

　　B.資本充足率=資本÷(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)

　　C.資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)

　　D.資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)

　　8、 以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是(　)

　　A.行宣布上調利率0.5%

　　B.滬市投資收益率上漲5%

　　C.商業銀行增加網點數量

　　D.貸款人推進新的貸款請求

　　9、 根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為(　)。

　　A.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%

　　B.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣定活期存款期末余 額×100%

　　D.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣定活期存款期末余額×100%

　　10、 因人員內外勾結所造成的商業銀行操作風險損失事件，應當被歸類為(　)。

　　A.外部欺詐

　　B.客戶、產品和業務操作不當

　　C.內部欺詐

　　D.執行交割和流程漏垌

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　　11、 當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以(　)方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。

　　A.銀團貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.以上都不是

　　12、 (　)業務的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發經紀業務的收費。

　　A.商業銀行

　　B.交易和銷售

　　C.公司金融

　　D.零售經紀.

　　13、 客戶信用評級是商業銀行對客戶(　)的計量和評價，反映客戶(　)的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風險

　　B.盈利能力和償債能力，違約風險

　　C.收入水平和資產質量，流動風險

　　D.償債能力和償債意愿，流動風險

　　14、 根據巴塞爾委員會的《資本協議市場風險補充規定》，計量市場風險監管資本的公式為(　)。

　　A.市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)×VaR

　　B.市場風險監管資本=最低乘數因子3×VaR

　　C.市場風險監管資本=附加因子+最低乘數因子3×VaR

　　D.市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子5)×VaR

　　15、 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權組合形成的信用聯動票據是(　)。

　　A.復制信用票據

　　B.信用組合證券化

　　C.信用聯動結構化票據

　　D.合成債券

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　　16、 采用統計模型法來計算違約概率的理論依據是(　)。

　　A.統計模型的估計與使用相對比較簡單

　　B.統計模型具有明顯的經濟意義

　　C.財務比率在即將發生違約的企業和正常的企業間有著明顯的差異

　　D.統計模型所反映的統計關系較為穩定，不隨行業的變化而變化

　　17、 (　)數據應包含實際損失金額數據、發生損失事件的業務規模、損失事件的原因和背景等信息。

　　A.內部

　　B.業務

　　C.風險

　　D.外部

　　18、 在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是(　)。

　　A.為了發行證券

　　B.為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離

　　C.為了保證投資者本息的按期支付

　　D.為了購買權益資產

　　19、 以下明顯不應被列入商業銀行交易賬戶的是(　)

　　A.自營頭寸

　　B.做市交易形成的頭寸

　　C.代客買賣頭寸

　　D.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸

　　20、 假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業銀行的資產負債價值的影響為(　)

　　A.損失13億

　　B.盈利13億

　　C.損失42.6億

　　D.盈利42.6億

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　　21、 操作風險管理職能部門的工作不包括(　)。

　　A.創建結構化的風險評估方法

　　B.監控和事故處理

　　C.承擔操作風險管理的最終責任

　　D.了解整個銀行的風險狀況

　　22、 按照國際實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施為(　)。

　　A.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業務單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再從基層業務單位到高級管理層的三級管理方式

　　23、理論中，屬于資產風險管理模式的是(　).

　　A.銀行券理論

　　B.資產結構理論

　　C.購買理論

　　D.銷售理論

　　24、 巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排(　)

　　A.經濟資本

　　B.存款準備金

　　C.資本充足率

　　D.央行票據

　　25、 產品線是按照損失事件發生部門所對應的業務來對損失事件進行分類。巴塞爾委員會劃分的商業銀行的產品線共分為(　)類。

　　A.6

　　B.8

　　C.7

　　D.9

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　　參考答案

　　1. C

　　系統解析：風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。

　　2. A

　　3. D

　　4. A

　　5. D

　　6. D

　　7. D

　　系統解析：新協議將資本充足率定義為：資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風險加權資產+12.5X市場風險資本要求)。

　　8. C

　　9. B

　　系統解析： 根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為：人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣各項存款期末余額×100%。故選B。

　　10. C

　　11. A

　　12. B

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　　13. A

　　系統解析： 首先，客戶信用評級是信用風險管理辦法，反映的不是流動風險。其次，對客戶信用評級就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強，但償債意愿很弱，信用風險依然很大。所以償債意愿是個很重要的考查因素。

　　14. A

　　系統解析： 根據巴塞爾委員會的《資本協議市場風險補充規定》，計量市場風險監管資本的公式為：市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)×VaR。故選A。

　　15. C

　　16. C

　　17. D

　　系統解析： 外部數據應包含實際損失金額數據、發生損失事件的業務規模、損失事件的原因和背景等信息。

　　18. B

　　19. D

　　20. A

　　21. C

　　22. C

　　23. B

　　24. A

　　25.B

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