銀行從業資格風險管理習題

【例題1】商業銀行開展外包活動應遵循的原則不包括(　)。

A.制定外包的風險管理框架以及相關制度

B.根據審慎經營原則制定其外包戰略發展規劃，確定與其風險管理水平相適宜的外包活動范圍

C.為集中管理，通常應將戰略管理、核心管理以及內部審計等職能外包

D.將風險管理框架納入全面風險管理體系

答案：C

解析：本題考查業務外包風險管理。商業銀行開展外包活動遵循以下原則：一是制定外包的風險管理框架以及相關制度，并將其納入全面風險管理體系；二是根據審慎經營原則制定其外包戰略發展規劃，確定與其風險管理水平相適宜的外包活動范圍；三是對于戰略管理、核心管理以及內部審計等職能不宜外包。

【例題2】商業銀行外包管理的組織架構不包括(　)。

A.股東會

B.董事會

C.高級管理層

D.外包管理層

答案：A

解析：本題考查業務外包風險管理。商業銀行外包管理的組織架構包括董事會、高級管理層和外包管理團隊。

【例題3】關于風險價值說法錯誤的是(　)。

A.風險價值指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失

B.是對當前風險的事前預測

C.無法預測尾部極端損失情況

D.無法預測單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素

答案：B

解析：本題考查市場風險計量方法。B選項應該是對未來損失風險的事前預測。

【例題4】(　)重點反映某一領域的市場風險狀況。

A.市場風險計量管理報告

B.市場風險專題報告

C.重大市場風險報告

D.市場風險監測分析日報

答案：B

解析：本題考查市場風險監測報告。市場風險專題報告重點反映某一領域的市場風險狀況。

【例題5】下列關于信息科技治理的說法錯誤的是(　)。

A.應設立一個由來自高級管理層、信息科技部門和主要業務部門的代表組成的專門信息科技管理委員會，負責監督各項職責的落實

B.信息科技治理為具體日常工作，無需定期向董事會和高級管理層匯報信息科技戰略規劃的執行、信息科技預算等狀況

C.應設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

D.信息科技部門承擔本銀行的信息科技職責

答案：B

解析：本題考查信息科技風險管理。應設立一個由來自高級管理層、信息科技部門和主要業務部門的代表組成的專門信息科技管理委員會，負責監督各項職責的落實，定期向董事會和高級管理層匯報信息科技戰略規劃的執行、信息科技預算和實際支出、信息科技的整體狀況。

【例題6】商業銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是(　)。

A.債務人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級

答案：B

解析：本題考查違約概率模型。一般來說，商業銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是債項評級。

【例題7】(　)是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險

答案：A

解析：本題考查利率風險的定義。利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。

【例題8】(　)是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或收益造成的不確定性。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險

答案：B

解析：本題考查匯率風險的定義。匯率風險是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或收益造成的不確定性。

【例題9】(　)是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險

答案：C

解析：本題考查股票風險的定義。股票風險是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。

【例題10】(　)是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險

答案：D

解析：本題考查商品風險的定義。商品風險是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。

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