編輯推薦：2021年6月初級銀行從業資格各科目考試真題及答案解析匯總

1下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是()

A.我國對商業銀行資本充足率的計算依據2004年中國銀監會發布的《商業銀行資本充足率管理辦法》實施

B.我國商業銀行資本充足率僅需在每月末保持在監管要求比率之上

C.資本充足率=(資本-扣除項)÷信用風險加權資產

D.核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)

2商業銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以致影響正常業務運行的風險，不可以通過()來進行操作風險緩釋。

A.提高電子化水平以取代手工操作

B.制定連續營業方案

C.購買電子保險

D.IT系統災難備援外包

3根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%，則3年的累計死亡率為()

A.0.17%

B.1.57%

C.1.36%

D.2.43%

4如果商業銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求()流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。

A.小于

B.大予

C.等于

D.以上都不對

5下列關于久期分析的說法.錯誤的是()

A.久期分析是衡量利率變動時經濟價值影響的唯一方法

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確

6《巴塞爾新資本協議》通過降低()要求，鼓勵商業銀行采用()技術。

A.監管資本；高級風險量化

B.經濟資本；高級風險量化

C.會計資本；風險定性分析

D.注冊資本；風險定性分析

7按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

A.評分的階段

B.評分的方法

C.評分的對象

D.評分的結果

8系統缺陷造成的風險中不包括()風險。

A.數據/信息質量

B.系統安全

C.系統設計/開發

D.系統報告

9風險管理的最基本要求是(　　)

A.迅速、有效地控制風險

B.適時、準確地識別風險

C.準確、詳細地計量風險

D.適時、完整地監測風險

10影響金融工具久期的因素不包括(　　)

A.金融工具的到期日

B.距下一次重新定價日的時間長短

C.到期日之前支付金額的大小

D.金融工具的發行日期

11與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有(　　)

A.特殊性、非盈利性

B.普遍性、非盈利性

C.特殊性、盈利性

D.普遍性、盈利性

12中國的商業銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本?(　　)

A.基本指標法

B.標準法

C.高級計量法

D.基本指標法和標準法

13下列關于市場約束的表述正確的是(　　)

A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等

B.市場約束的目的在于保證行政監督的有效性

C.市場約束機制在新資本協議出臺前只存在于監管框架的理論中

D.這些利益相關者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產生影響

14與單一法人客戶相比，(　　)不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務報表真實性較好

B.連環擔保普遍

C.風險識別難度大

D.貸后監督難度大

15對企業信用分析的5Cs系統不包括(　　)

A.經營環境

B.專家主觀估計

C.還款能力

D.資本

16下列關于風險分散風險和風險對沖的說法，正確的是(　　)

A.只要兩種資產收益率的相關系數不為零，那么投資于這兩種資產就能降低風險

B.如果兩種資產收益率的相關系數為-0.7，那么投資于這兩種資產能較好地對沖風險

C.如果兩種資產收益率的相關系數為1，那么投資于這兩種資產能較好地對沖風險

D.如果兩種資產收益率的相關系數為-1，那么分散投資于這兩種資產就能完全消除風險

17商業銀行不能通過(　　)的途徑了解個人借款人的資信狀況。

A.查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫

B.查詢稅務部門個人客戶信用記錄

C.從其他銀行購買客戶借款記錄

D.查詢海關部門個人客戶信用記錄

18衍生產品的(　　)對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。

A.衍生作用

B.杠桿作用

C.預期外匯買賣

D.即期外匯買賣

19關于商業銀行的業務外包說法錯誤的是(　　)

A.商業銀行可以將某些業務外包給具有較高技能和規模的其他機構來管理，以此轉移操作風險

B.從本質上講，業務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去

C.在業務外包中包括財務系統、資金交易等業務都可以“包”出去

D.商業銀行依然對客戶和監籬者著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任

20下列關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是(　　)

A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業務等不應外包出去

B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業銀行仍然需要承擔責任

D.進行外包時，商業銀行必須對外包業務的風險進行管理

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1.A

【解析】只有A項正確。其中，B項應為在任何時點都要保持在監管要求比例之上；C項資本充足率=(資本-扣除項)÷(風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)；D項核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(風險加權資產+12.5×市場風險資本要壤)。

2.A

【解析】題干中已經指出信息基礎設施嚴重受損，為了不影響正常業務運行，應該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反

3.B

4.B

【解析】當商業銀行的流動性需求大于流動性來源時。商業銀行便無力為負債的減少或資產的增加提供融資，獲得流動性的成本過高降低銀行的收益，流動性風險就發生了

5.A

【解析】久期分析只是衡量利率變動對經濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，因此，久期分析的結果就不再準確。

6.A

7.A

【解析】本題考查個人客戶評分的分類。個人客戶評分按照評分的對象分為客戶水平、產品水平和賬戶水平；按照評分的目的可以分為風險評分、利潤評分、忠誠度評分等；按照評分的階段可分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。

8.D

【解析】系統缺陷引發的操作風險包括系統設計不完善和系統維護不完善所產生的風險，具體表現為數據/信息質量風險、違反系統安全規定、系統設計/開發的戰略風險，以及系統的穩定性、兼容性、適宜性方面存在問題等。因此，A、B、C三項均屬于系統缺陷造成的風險。故選D。

9.B

【解析】風險管理的最基本要求是適時、準確地識別風險

10.D

【解析】D中發行日期不會對久期有什么影響，久期看重的是未來的發展，因此有影響的是距離到期日的時間

11.B

【解析】與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有普遍性，存在于商業銀行業務和管理的各個方面。操作風險不能為商業銀行帶來盈利.具有非盈利性

12.D

【解析】中國的商業銀行主要采取基本指標法和標準法計算風險經濟資本。不過商業銀行采取基本指標法和標準法計算操作風險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風險較低的商業銀行設計的；另一方面，高級計量法的風險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業銀行操作風險的真實狀況。故選D。

13.A

【解析】B項市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監督；C項通過將“市場約束”引入基本的監管柱之一，《巴塞爾新資本協議》框架充分肯定了市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風險的作用，而不論是否包括在監管框架的理論中；D項相關利益者采取的措施，會對銀行在金融市場.上的運作產生影響

14.A

【解析】與單一法人客戶相比，集團法人的信用風險具有以下明顯特征：(1)內部關聯交易頻繁；(2)連環擔保十分普遍；(3)真實財務狀況難以把握；(4)系統性風險較高；(5)風險識別和貸后管理難度大

15.B

【解析]5Cs系統是指：品德(CharactEr)、資本(Capilal)、還款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、經營環境(Condition)。故B選項符合題意

16.B

【解析】馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的期關系數不為l，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。故A選項說法錯誤。風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關(即資產收益率的相關系數為負)的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。如果相關系數為-o.7，則符合收益波動負相關的條件，可以較好地對沖風險。故B選項說法正確，C選項說法錯誤。如果相關系數為-1，分散投資于這兩種資產可以對沖部分風險，但不能完全消除它們共同面對的系統性風險。故D選項說法錯誤。

17.C

【解析】商業銀行不能從其他銀行購買客戶借款紀錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過法院獲得個人借款人的資信狀況。故選C

18.B

【解析】衍生產品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產生新的市場風險。衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因

19.C

【解析】商業銀行必須對外包業務的風險進行管理，一些關鍵過程和核心業務，如賬務系統、資金交易業務等不應該外包出去，故選項c錯誤。

20.B

【解析】本題考查對商業銀行業務外包的理解。從本質上說，操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。業務外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。外包服務的最終責任人仍是商業銀行，對客戶和監管者仍承擔著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任

2021年下半年初級銀行職業資格考試定于10月23日、24日舉行，目前報名尚未開始，計劃報名的人員，可提前填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時提醒2021年下半年初級銀行從業資格報名時間通知，請及時預約。

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