一、單選題

1、某2年期債券麥考利久期為1.6年，債券目前價格為101.00元，市場利率為8%，假設市場利率突然上升2%，則按照久期公式計算，該債券價格變化為()。

A.上漲2.76元

B.降低2.76元

C.上漲2.99元

D.降低2.99元

正確答案：C

答案解析：已知久期為1.6年，債券價格為101.00元，市場利率為8%，利率上升2%，根據久期公式，△P=-P×D×△y/(1+y)，可得：△P=-101×1.6×0.02/(1+0.08)≈-2.99，因此是上漲2.99元。

2、常用的限額指標中的流動性風險限額不包括的是()。

A.流動性比例

B.存貸比

C.凈穩定資金比例

D.單一集團客戶授信集中度限額

正確答案：D

答案解析：選項D：單一客戶貸款集中度限額屬于信用風險限額。流動性風險限額，例如流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率(LCR)、凈穩定資金比例(NSFR)、流動性缺口率、核心負債依存度、單日現金錯配限額、一個月累計現金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業集中度。

3、()，美國貨幣監理署發布了《大型銀行監理專員手冊》。

A.2013年5月

B.2015年5月

C.2017年5月

D.2018年5月

正確答案：A

答案解析：選項A正確：2013年5月，美國貨幣監理署(OCC)發布的《大型銀行監理專員手冊》，指出戰略風臉評估不僅僅是對銀行書面戰略計劃的分析，其主要關注機會成本以及相關計劃、制度和實施如何影響銀行的牌照價值或企業價值；此外，還應納入管理層對外部因素的分析，此類因素會對銀行戰略方向形成影響，如經濟、技術、競爭、監管和其他環境變化。

4、下列說法中不正確的是()。

A.操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面

B.操作風險具有營利性

C.流動性風險通常被看做是一種綜合性風險

D.法律風險是一種特殊類型的操作風險

正確答案：B

答案解析：選項B說法不正確：與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業銀行帶來盈利。

5、()在風險管理方面，對本行經營決策、風險管理和內部控制等進行監督檢查并督促整改。

A.風險管理委員會

B.董事會

C.高級管理層

D.監事會

正確答案：D

答案解析：在《商業銀行公司治理指引》中，監事會是商業銀行的內部監督機構，對股東大會負責。除依據《公司法》等法律法規和商業銀行章程履行職責外，在風險管理方面，對本行經營決策、風險管理和內部控制等進行監督檢查并督促整改(選項D符合題意)。

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二、多選題

1、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，監管資本可分為()。

A.一級資本

B.基礎一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本

E.其他一級資本

正確答案：A、D

答案解析：根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，監管資本包括一級資本和二級資本(選項AD符合題意)，其中，一級資本包括核心一級資本和其他一資本。

2、下列關于商業銀行戰略風險管理的描述，正確的有()。

A.戰略風險管理是一種長期性管理

B.戰略風險管理是一種短期性管理

C.戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值

D.戰略風險管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法

E.戰略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

正確答案：A、C、D

答案解析：戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資，實施效果需要很長時間才能顯現。(選項A正確，選項B錯誤)；戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值(選項C正確)；戰略風險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法，得到國際上越來越多的金融機構特別是大型商業銀行的高度重視(選項D正確)。

3、聲譽危機的現場處理包括()。

A.迅速成立危機管理小組

B.制定管理層的危機溝通機制

C.建立幫助平臺/熱線

D.正確區分和處理危機/不可抗力事件

E.選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發言人

正確答案：A、B、C、D、E

答案解析：本題考查危機現場處理。根據預先制定的危機管理規劃，迅速成立危機管理小組；制定管理層的危機溝通機制；開通危機時刻的救援/幫助熱線；正確區分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災害)；選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發言人(選項ABCDE正確)。

4、商業銀行應根據自身業務的性質、規模和復雜程度制定適當的業務連續性規劃，下列說法正確的是()。

A.確保在出現無法預見的中斷時，系統仍能持續運行并提供服務

B.定期對規劃進行更新和演練

C.不定期對規劃進行更新和演練

D.保證規劃的有效性

E.確保在出現預見的中斷時，系統仍能持續運行并提供服務

正確答案：A、B、D

答案解析：商業銀行應根據自身業務的性質、規模和復雜程度制定適當的業務連續性規劃，以確保在出現無法預見的中斷時，系統仍能持續運行并提供服務；定期對規劃進行更新和演練，以保證其有效性(選項ABD說法正確)。

5、銀行應保持負債來源的()。

A.多樣性

B.集中性

C.分散性

D.單一性

E.公平性

正確答案：A、C

答案解析：銀行應保持負債來源的分散性與多樣性(選項AC正確)。

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三、判斷題

1、國別敞口金額對表外敞口而言，則是表內項目余額。

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：國別敞口金額對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產負債表上的賬面余額，即體現在資產負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額。

2、《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和7%。

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：中國銀監會2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個層次的監管資本要求，其中最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。

3、2013年1月1日《商業銀行資本管理辦法(試行)》正式實施后，我國系統重要性和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：2013年1月1日《商業銀行資本管理辦法(試行)》正式實施后，我國系統重要性和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

4、1995年巴林銀行由于內部控制方面的嚴重疏漏而造成巨大損失，最終因無法籌措到足夠的資金彌補損失而被迫宣布破產倒閉，這一事件是典型的商業銀行因自身問題所造成的流動性危機。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：這一事件為以后內部控制方面出現的問題，是典型的商業銀行因自身問題所造成的流動性危機。

5、流動性風險通常被認為是商業銀行破產的直接原因。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：流動性風險成因的復雜性決定了它既可以是資產負債期限結構等不匹配等因素引發的直接風險，也可能是由于信用風險、市場風險、操作風險及其他風險引發的次生風險，也可能是由于信用風險、市場風險、操作風險及其他風險引發的次生風險，但同時流動性風險又可能引發其他風險，或進一步加劇其他風險的嚴重程度，使銀行蒙受嚴重損失，甚至最終引發清償性風險。因此，流動性風險通常被認為是商業銀行破產的直接原因。

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