第二十一章：銀行監管目標、方法

第一節 銀行監管目標

考點 銀行監管目標

銀行業監督管理的目標是促進銀行業的合法、穩健運行，維護公眾對銀行業的信心。銀行業監督管理應當保護銀行業公平競爭.提高銀行業競爭能力。

具體來講，我國的銀行監管目標，目前主要有以下方面：(1)保護存款人和廣大金融消費者的利益;(2)增強市場信心;(3)增進公眾對現代金融的了解;(4)減少金融犯罪;(5)支持實體經濟發展。防范金融風險。

第二節 銀行監管方法

考點1 合規監管和以風險為本的監管

1.合規監管

合規監管是指通過行政手段，對銀行執行有關法規、制度和規章等情況進行監管，以規范銀行經營行為，維護銀行業內部秩序。

合規監管以行政管制為主，主要是將銀行經營行為約束在國家政策、法規允許的范圍內，其著眼點更多地在于維護國家政策法規的嚴肅性，明確規定能做什么，不能做什么，屬于靜態的監管模式。在合規監管方式下，監管部門主要做兩項工作：一是制定規定，二是檢查規定的執行情況。

2.以風險為本的監管

風險監管是指通過識別銀行業務中固有的風險種類.進而對銀行業務的各類風險進行評估。并按照CAME1評級標準系統全面持續地評價銀行經營狀況的監管方式。風險為本的監管方式。實現了由事后檢查向事前監測、事后發現向事前預警、事后糾正向事前防范轉變，有更強的風險監測、識別和化解能力，在監管成本不升高的情況下能取得更好效果，因此是更有效的監管。

風險監管方式的核心是監管當局能夠識別、監測、預警和處置風險。識別風險是各個環節的基礎。開放條件下銀行風險來源主要有經濟周期、期限錯配、對客戶的經濟及還款能力評估失誤、市場環境變化、網絡技術發展等。

考點3銀行監管的流程

1.市場準入

市場準入是金融機構獲得許可證的過程.各國對金融機構實行監管都是從實行市場準入管制開始的。市場準入監管的最直接表現體現為金融機構開業登記、審批的管制。

2.非現場監管

(1)非現場監管的基本流程。

采集數據;對有關數據進行核對、整理;生成風險監管指標值;風險監測分析;風險初步評價與早期預警：指導現場檢查。

(2)非現場風險分析的主要內容。

資產質量分析;資本充足性分析;流動性分析;市場風險的分析;盈虧分析等。

3.現場檢查

(1)現場檢查的作用。

現場檢查是金融監管的重要手段和方式。通過實施現場檢查，有助于全面、深入了解金融機構的經營和風險狀況;核實和查清非現場監管中發現的問題和疑點;有助于對金融機構的風險做出客觀、全面的判斷和評價。

(2)現場檢查的主要方式和頻率。

根據檢查的目的、范圍和重點，現場檢查分為常規全面檢查和專項檢查。對金融機構的常規性全面檢查應至少一年或一年半進行一次。對關注的高風險或有問題的金融機構，對其現場檢查的頻率應更高。

(3)現場檢查的主要內容。

常規性的現場檢查.應主要包括以下內容：資產質量和資產損失準備金充足程度，實際資本充足水平，資產負債結構及流動性狀況，收益結構及真實盈利水平，市場風險水平及管理能力，管理與內控完善程度，以及遵守法律法規情況。

考點2 監管評級

1.駱駝評級

“駱駝”評級體系是美國金融管理當局對商業銀行及其他金融機構的業務經營、信用狀況等進行的一整套規范化、制度化和指標化的綜合等級評定制度。因其五項考核指標，即資本充足性(CapitalAdequacy)、資產質量(AssetQuality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)和流動性(Liquidity)，其英文第一個字母組合在一起為“CAME1”，正好與“駱駝”的英文名字相同而得名。“駱駝”評級方法，因其有效性，已被世界上大多數國家所采用。

其分析涉及的主要指標和考評標準是：

第一，資本充足率(資本/風險資產)，要求這一比率達到6.5%～7%;

第二，有問題放款與基礎資本的比率，一般要求該比率低于15%;

第三，管理者的領導能力和員工素質、處理突發問題應變能力和董事會決策能力、內部技術控制系統的完善性和創新服務吸引顧客的能力：

第四，凈利潤與盈利資產之比在1%以上為第一、二級，若該比率在0～1%之間為第三、四級。若該比率為負數則評為第五級：

第五。隨時滿足存款客戶的取款需要和貸款客戶的貸款要求的能力。

“駱駝”評級體系的特點是單項評分與整體評分相結合、定性分析與定量分析相結合，以評價風險管理能力為導向，充分考慮到銀行的規模、復雜程度和風險層次，是分析銀行運作是否健康的最有效的基礎分析模型。

2.歐洲評級體系一ARROW評級體系

ARROW評級體系具有如下特點：

(1)ARROW是一種對風險過程進行評估的程序和方法。不是簡單就經營結果進行評級。

(2)它關注被監管機構內部存在的、對監管目標構成威脅的風險，其風險的大小由對風險的關注程度來表示;關注程度取決于風險的影響程度和風險發生的可能性。

(3)它設置了統一的評價標準和風險評估程序.通過對被監管機構內部存在的風險進行持續確認和評估.進而科學確定風險的影響程度和風險發生的可能性。

(4)根據關注程度的大小確定具體監管措施。

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