保險機構參與衍生品交易不得投機
瀏覽
收藏
保險機構參與衍生品交易不得投機
為規范保險資金參與境內金融衍生產品交易，中國保監會昨日發布了《保險資金參與金融衍生產品交易暫行辦法》。辦法自發布之日起實施。中國保監會有關部門負責人還表示，將根據市場發展和實際需要，適時發布衍生品具體品種交易規定。
《辦法》明確，保險集團(控股)公司、保險公司可以自行參與衍生品交易，也可委托保險資產管理公司及符合規定的其他專業管理機構，在授權范圍內參與衍生品交易。
《辦法》規定，保險機構參與衍生品交易，不得用于投機目的，僅限于對沖或規避現有資產、負債或公司整體風險，或對沖未來一個月內擬買入資產風險，或鎖定其未來交易價格。
就“擬買入資產”，《辦法》明確，應當是保險機構按其投資決策程序，已經決定將要買入的資產;未在決定之日起一個月內買入該資產，或在上述期限內放棄買入該資產，應當在規定期限結束后或決定之日起的5個交易日內，終止、清算或平倉相關衍生品。
就參與衍生品交易的風險管理，《辦法》規定，保險機構參與衍生品交易，應當根據公司風險承受能力，確定衍生品及其資產組合的風險限額，按照一定的評估頻率定期復查更新。同時，應當維持一定比例的流動資產，通過現金管理方法，監控與防范流動性風險。另外，應當建立交易對手評估與選擇機制，充分調查交易對手的資信情況，評估信用風險，并跟蹤評估交易過程和行為。
《辦法》還特別明確，保險機構參與衍生品交易，應當制定有效的激勵制度和機制，不得簡單將衍生品交易盈虧與業務人員收入掛鉤。后臺及風險管理部門的人員報酬，應當獨立于交易盈虧情況。同時，應當在不同部門之間設立防火墻體系，實行嚴格的業務分離制度，確保投資交易、風險管理、清算核算、內審稽核等部門獨立運作。
就保險機構參與衍生品交易的監督管理問題，《辦法》規定，保險集團(控股)公司、保險公司應當于每個月結束后的10個工作日內，向保監會報送該月份衍生品交易的月末風險敞口總額、各類衍生品風險敞口金額，以及該月的風險對沖情況;每個季度結束后的30個工作日內，報送該季度衍生品交易的稽核審計報告;每個年度結束后的60個工作日內，報送該年度衍生品交易總結報告。同時，保監會將依法對保險機構、其他專業管理機構參與衍生品交易，開展現場和非現場檢查。
《辦法》特別規定，保險機構違反規定參與衍生品交易，保監會將依法對相關機構和人員給予行政處罰。其他專業管理機構違反有關法規和規定，保監會將記錄其不良行為;情節嚴重的，保監會有權責令保險機構予以更換。涉嫌犯罪的相關機構和人員，保監會將依法移送司法機關查處。
2012年期貨從業資格考試招生簡章 老師解析：2012期貨考試與從業前景
2012期貨輔導套餐 五折優惠熱招中 2012年期貨從業資格考試大綱匯總
期貨從業資格在線試卷免費做 2012期貨從業"法律法規"新增內容
2012年期貨從業資格考試時間 2012年期貨從業考試輔導免費試聽
最新資訊
- 2024年11月期貨從業資格考試報名全攻略：費用、流程與電子票據新體驗2024-09-14
- 2024年11月期貨從業資格考試報名攻略：一鍵解鎖官網報名全流程，助你職場飛躍2024-09-10
- 2024年11月期貨從業考試報名全攻略：搶占先機，直通中國期貨業協會官網2024-09-10
- 2024期貨從業必知！《期貨基礎知識》題型全攻略，助你輕松過關2024-09-03
- 揭秘2024年11月期貨從業資格考試：報名費全攻略，助你輕松備考2024-09-03
- 2024年期貨從業證書報名全攻略：一步不落，直通考場2024-09-01
- 2024年期貨業盛會啟幕！中國期貨業協會官網入口直通11月資格考試報名黃金期2024-08-31
- 2024年期貨從業考試報名繳費全攻略，輕松幾步搞定報名流程2024-08-30
- 2024年11月期貨從業考試報名費揭秘！單科僅65元，報名攻略大放送2024-08-30
- 2024下半年期貨從業資格證考試報名條件、費用一網打盡，助你輕松拿證2024-08-29
打卡人數
