期權與期權交易課后練習題精選(1)
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1.以下說法正確的是( )。
A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區間的下界
B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區間的上界
C: 當實際期貨價格高于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。
D: 當實際期貨價格低于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。
參考答案[C]
2.7月1日，某投資者以100點的權利金買入一張9月份到期，執行價格為10200點的恒生指數看跌期權，同時，他又以120點的權利金賣出一張9月份到期，執行價格為10000點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )。
A: 200點
B: 180點
C: 220點
D: 20點
參考答案[C]
3. 某投資者買進執行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為15美分/蒲式耳，賣出執行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。
A: 290
B: 284
C: 280
D: 276
4. 以相同的執行價格同時賣出看漲期權和看跌期權，屬于( )。
A: 買入跨式套利
B: 賣出跨式套利
C: 買入寬跨式套利
D: 賣出寬跨式套利
參考答案[B]
5. 買進一個低執行價格的看漲期權，賣出兩個中執行價格的看漲期權，再買進一個高執行價格看漲期權屬于( )。
A: 買入跨式套利
B: 賣出跨式套利
C: 買入蝶式套利
D: 賣出蝶式套利
參考答案[C]
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