期貨從業考試輔導:Rho值
更新時間：2010-02-09 13:52:07
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Rho值(ρ)概述
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等
Rho是指期權價格對無風險利率變化的敏感程度轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com
Rho值是用以衡量利率轉變對權證價值影響的指針。市場為權證定價時，往往采用期貨價，而非現貨價。期貨價包含現貨價及持有成本。持有成本即標的證券在截至權證協議到期日前的總融資成本，而融資成本則主要受利率所影響。
公式如下：轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com
Rho=期權價格的變化/無風險利率的變化
一般來說，外匯期權買方的Rho是正的，隨著無風險利率的增大，執行價格會下降，期權價值則會增加。在其它因素不變的前提下，距離到期日的時間越長，外匯期權的Rho就越大。
相對于影響期權價值的其它因素來說，期權價值對無風險利率變化的敏感程度比較小。因此，在市場的實際操作中，經常會忽略無風險利率變化對期權價格帶來的影響。
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